01
期权做市策略概述
什么是期权做市 · 做市商角色与盈利模式 · 做市策略的核心挑战
入门核心概念
02
回测系统架构设计
系统模块划分 · 数据流设计 · 事件驱动架构介绍
架构设计
03
市场数据获取与清洗
期权链数据 · 标的资产数据 · 数据源选择 · 数据清洗与对齐
数据WindTushare
04
期权定价模型基础
Black-Scholes模型 · 隐含波动率计算 · 希腊字母解析
定价BSM希腊字母
05
波动率曲面构建
波动率微笑与偏斜 · 曲面插值方法 · 实时曲面更新
波动率SVI插值
06
订单簿与市场微观结构
限价订单簿模拟 · 买卖价差 · 市场深度与流动性评估
LOB微观结构
07
做市策略核心逻辑
报价生成 · 价差管理 · 库存风险控制 · Delta中性对冲
做市Delta中性
08
信号生成模块
技术指标 · 波动率信号 · 订单流不平衡信号
RSI布林带信号
09
风险管理模块
希腊字母敞口监控 · VaR计算 · 压力测试 · 止损逻辑
风控VaR止损
10
回测引擎核心
事件循环 · 订单管理 · 撮合逻辑 · 滑点与手续费模型
引擎撮合滑点
11
策略参数优化
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化 · 过拟合检测
优化贝叶斯过拟合
12
绩效评估指标
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比 · 收益曲线分析
绩效夏普回撤
13
回测结果可视化
收益曲线 · 持仓变化 · 风险指标仪表盘 · 交易记录热力图
可视化仪表盘
14
多合约与多品种回测
跨到期日策略 · 跨品种套利 · 组合保证金计算
多合约套利
15
高频数据回测挑战
Tick级数据存储 · 性能优化 · 内存管理 · 并行计算
高频Tick性能
16
实盘模拟与回测差异
交易成本 · 冲击成本 · 延迟 · 订单执行质量
实盘冲击成本
17
系统部署与持续集成
Docker容器化 · CI/CD流水线 · 日志监控
DevOpsDockerCI/CD
18
案例实战1：Delta中性平价期权做市
基于Delta中性的平价期权做市策略回测
实战Delta中性
19
案例实战2：波动率均值回归价差做市
基于波动率均值回归的价差做市策略回测
实战均值回归
20
案例实战3：跨期日历价差做市
跨期日历价差做市策略回测
实战日历价差
21
案例实战4：事件驱动型做市策略
财报、宏观数据发布事件驱动回测
实战事件驱动
22
回测系统数据库设计
时序数据库InfluxDB · PostgreSQL · 数据模型优化
数据库InfluxDBPostgreSQL
23
API接口设计
RESTful API · WebSocket实时推送 · 策略管理接口
APIWebSocket
24
策略回测的统计学基础
假设检验 · 蒙特卡洛模拟 · Bootstrap重采样
统计学蒙特卡洛
25
机器学习在做市策略中的应用
LSTM波动率预测 · 强化学习报价优化
机器学习LSTM强化学习
26
回测系统的常见陷阱
前视偏差 · 幸存者偏差 · 过拟合 · 数据窥探
陷阱偏差过拟合
27
合规与监管要求
做市商义务 · 报告制度 · 风控红线
合规监管
28
系统性能基准测试
延迟测试 · 吞吐量测试 · 资源消耗分析
性能基准测试
29
开源回测框架对比
Backtrader · Zipline · vnpy · 自研框架优劣
框架Backtradervnpy
30
课程总结与未来展望
做市策略前沿趋势 · DeFi期权做市 · AI赋能做市
总结DeFiAI