高频做市算法开发实战

📚 共计 30 章节

做市商基础

什么是做市商 · 盈利模式 · 高频vs低频 · 全球交易所规则

订单簿微观结构

L2/L3订单簿 · 动态变化 · 价差与深度 · 不平衡指标

微观订单簿

做市策略核心逻辑

双边报价 · 库存风险 · 报价频率 · 盈亏平衡

Python环境搭建

Anaconda · Jupyter · NumPy/Pandas/Matplotlib/SciPy

数据获取与清洗

交易所API(Binance) · WebSocket · 数据对齐 · Tick存储

订单簿重建

增量重建 · 价格聚合 · 快照生成 · 异常处理

订单簿工程

信号计算引擎

价差 · 加权中间价 · 斜率 · 成交量分布 · 压力指标

做市策略原型

对称/非对称报价 · 库存偏移 · 波动率调整

风险管理模块

库存上限 · 持仓限制 · 止损 · 资金利用率

回测系统搭建

事件驱动 · 订单模拟 · 滑点手续费 · Sharpe/Sortino

策略参数优化

网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化 · 过拟合防范

实盘交易系统架构

低延迟 · 多线程/异步 · 消息队列 · 系统监控

C++加速核心

pybind11 · 热点识别 · 内存池 · 无锁队列 · SIMD

FPGA与硬件加速

低延迟交易 · 硬件时间戳 · 网卡加速 · 协处理器

网络延迟优化

Colocation · UDP/TCP · DPDK · PTP时间同步

统计套利与做市

协整 · 配对交易 · 做市+套利 · 多品种做市

机器学习做市

强化学习框架 · DQN/PPO · 特征工程 · 在线更新

波动率预测

GARCH · HAR-RV · 深度学习 · 波动率曲面

波动率预测

订单流预测

不平衡预测 · LSTM/Transformer · 标签生成 · 特征重要性

订单流深度学习

做市策略回测实战

历史回测 · 蒙特卡洛 · 压力测试 · 鲁棒性分析

凯利公式 · 动态杠杆 · 跨所分配 · 收益率曲线

合规与监管

做市商义务 · 市场操纵 · 报告要求 · 各国监管

做市商系统监控

Grafana · Prometheus告警 · ELK日志 · 性能瓶颈

做市策略A/B测试

在线框架 · 分流 · 显著性检验 · 多臂老虎机

做市策略的演进

简单→复杂 · 生命周期 · 迭代方法论 · 团队协作

加密货币做市

CEX/DEX · AMM(Uniswap v3) · 跨链 · Gas优化

Black-Scholes · 希腊值 · 波动率套利 · 期权策略

期权衍生品

债券定价 · 收益率曲线 · 信用利差 · 回购做市

市场结构 · 三角套利 · 央行干预 · 流动性聚合

做市商职业发展

团队架构 · 面试 · 行业资源 · DeFi/AI做市趋势