01
做市商基础
什么是做市商 · 做市商盈利模式 · 风险敞口
入门核心
02
对冲工具概览
期货 · 期权 · 永续合约 · 现货杠杆
工具对比
03
Delta中性策略
Delta值计算 · 中性组合构建 · 动态调整
希腊值动态
04
Gamma风险与对冲
Gamma暴露 · Gamma Scalping · 对冲频率
进阶波动
05
Vega与波动率对冲
隐含波动率 · Vega风险 · 波动率期货/期权
波动率期权
06
跨交易所套利对冲
价差计算 · 延迟与滑点 · 资金费率套利
套利费率
07
统计套利对冲
协整检验 · Z-score · 配对交易
统计配对
08
时间序列对冲
协整与误差修正 · 卡尔曼滤波动态对冲
时序滤波
09
机器学习对冲
线性回归 · 随机森林 · LSTM预测对冲比率
AI预测
10
风险管理框架
VaR计算 · 压力测试 · 回撤控制
风控核心
11
资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 动态仓位调整
仓位凯利
12
回测系统搭建
历史数据获取 · 回测引擎 · 绩效指标
回测系统
13
实盘交易系统
API对接 · 订单管理 · 风控模块
实盘API
14
延迟与执行优化
低延迟架构 · 撮合引擎 · 冰山订单
性能订单
15
多资产对冲
股票+期货 · 加密货币+期权 · 跨品种
多元组合
16
期权做市商策略
做市报价 · Gamma Scalping · 波动率曲面
期权做市
17
永续合约资金费率对冲
资金费率预测 · 套利策略 · 风险控制
永续费率
18
高频做市商
订单簿分析 · Tick级数据 · 做市算法
高频Tick
19
做市商系统架构
微服务 · 消息队列 · 数据库设计
架构后端
20
监控与告警
实时监控面板 · 异常检测 · 自动熔断
运维告警
21
合规与监管
做市商牌照 · 报告要求 · 内控流程
合规监管
22
做市商团队管理
角色分工 · 绩效考核 · 知识沉淀
管理协作
23
做市商策略回测
过拟合检测 · 样本外测试 · 蒙特卡洛模拟
回测模拟
24
做市商策略优化
参数优化 · 遗传算法 · 贝叶斯优化
优化算法
25
做市商策略部署
Docker容器化 · Kubernetes · CI/CD
部署DevOps
26
做市商策略复盘
交易日志分析 · 归因分析 · 改进方向
复盘分析
27
做市商策略案例
比特币做市 · 期权做市 · 外汇做市
案例实战
28
做市商工具开发
Python对冲库 · C++核心引擎 · Web前端
开发工程
29
做市商社区与资源
开源项目 · 数据源 · 学术论文
社区资源
30
做市商未来趋势
DeFi做市商 · AI做市商 · 监管科技
前沿趋势