01
银行间市场概述
发展历程 · 交易品种 · 参与者结构 · 做市商制度演变
现券回购利率互换
02
做市业务核心逻辑
盈利模式 · 报价驱动与订单驱动 · 双边报价策略
价差库存收益返费
03
技术架构总览
分层架构 · 低延迟网络 · 高可用与灾备
接入层业务层数据层
04
行情数据接入
CFETS接口 · FIX/STEP · 解析与分发引擎
行情FIX低延迟
05
订单管理系统 (OMS)
订单生命周期 · 路由撮合 · Order Book设计
撮合订单簿路由
06
报价引擎设计
做市报价生成 · 动态调价 · 频率控制与节流
调价节流深度
07
风险管理模块
事前/事中/事后风控 · 敞口监控 · 归因分析
价格偏离持仓限额归因
08
库存管理系统
债券台账 · 估值损益 · 周转率与久期管理
库存久期估值
09
资金清算与结算
DVP结算 · 头寸管理 · 结算失败处理
DVP资金清算
10
实时监控与告警
系统健康度 · 业务指标 · 告警分级与通知
延迟吞吐量覆盖率
11
数据存储方案
时序数据库 · 关系型数据库 · 缓存策略
InfluxDBClickHouseRedis
12
消息中间件选型
Kafka vs RabbitMQ vs Pulsar · 可靠性 · 顺序性
KafkaPulsar顺序
13
低延迟网络优化
内核调优 · 硬件加速 · 网络拓扑设计
TCP/IPFPGASmartNIC
14
性能基准测试
延迟测试 · 吞吐量 · 测试工具选型
JMeterLocust分位延迟
15
量化定价模型
利率期限结构 · 信用利差 · 流动性溢价
Nelson-SiegelSvensson利差
16
做市策略回测平台
回测框架 · 历史回放 · 绩效评估
事件驱动夏普比率回撤
17
算法交易执行
TWAP/VWAP · 冰山订单 · 智能路由
TWAPVWAPSOR
18
监管合规与报送
交易报告库 · 异常监控 · 监管接口
TR人行合规
19
系统部署与运维
容器化 · CI/CD · 灰度发布与回滚
DockerK8sCI/CD
20
安全架构设计
网络安全 · 身份认证 · 数据加密与审计
DMZRBAC审计
21
API网关与对外接口
RESTful · WebSocket · 限流与鉴权
APIWebSocket限流
22
多市场接入
银行间与交易所 · 债券通/互换通 · 多资产做市
跨境债券通外汇
23
做市商考核与KPI
报价量/成交量 · 最优报价比例 · 评分模型
KPI考核评分
24
团队协作与DevOps
Git分支 · 代码审查 · 自动化测试
GitCI测试
25
灾备与业务连续性
同城双活/异地多活 · 数据同步 · 切换演练
灾备双活多活
26
成本控制与资源规划
服务器选型 · 云原生成本 · 带宽与托管
CPU云原生托管
27
做市系统演进案例
单体→微服务 · 手工→全自动 · 单市场→多市场
微服务演进案例
28
前沿技术探索
机器学习 · 分布式账本 · 量子计算
MLDLT量子
29
项目实战：MVP搭建
最小可行做市系统 · 技术选型决策树 · 避坑指南
MVP实战选型
30
课程总结与职业发展
技能树 · 行业资源 · 未来趋势
架构师资源趋势