银行间做市职业能力进阶
📚 共计 30 章节
01
银行间市场概述
发展历程·参与主体·现券/回购/衍生品·监管框架
市场基础
监管
02
做市商制度基础
定义角色·双边报价·权利义务·国内外对比
制度
做市
03
债券定价基础
定价原理·收益率曲线·久期凸性·信用利差
定价
固收
04
利率衍生品定价
IRS·国债期货·FRA·OAS
衍生品
定价
05
流动性管理
流动性分层·LCR/NSFR·日内管理·应急计划
风控
流动性
06
报价策略与风险管理
价差管理·库存对冲·VaR·止损限额
策略
风控
07
交易执行与算法交易
指令类型·TWAP/VWAP·TCA·CFETS
算法
电子化
08
信用风险管理
交易对手风险·CCP·CVA·抵押品
信用
清算
09
市场微观结构与信息分析
订单簿·深度弹性·信息驱动·高频数据
微观结构
量化
10
监管合规与职业道德
行为准则·AML·市场操纵·利益冲突
合规
道德
11
宏观经济与货币政策分析
央行工具·利率传导·宏观指标·预期管理
宏观
政策
12
信用债分析框架
评级方法·行业财务·回售/赎回/交叉违约
信用债
分析
13
资产支持证券(ABS)基础
产品结构·现金流·风险隔离·定价估值
ABS
结构化
14
外汇与跨境业务
汇率机制·掉期远期·跨境融资·自贸区
外汇
跨境
15
衍生品交易实务
IRS流程·国债期货交割·利率期权·CDS
衍生品
实务
16
做市系统与技术架构
核心功能·定价引擎·风控系统·API/FIX
系统
技术
17
量化模型与数据分析
回归·ARIMA/GARCH·机器学习·回测
量化
模型
18
压力情景与极端市场应对
钱荒/疫情复盘·流动性枯竭·尾部风险·应急
压力
危机
19
客户关系与销售技巧
客户分类·报价沟通·销售协同·信用评估
销售
客户
20
国际做市经验借鉴
欧美模式·竞争格局·电子化趋势·Reg NII/MiFID II
国际
做市
21
绿色金融与ESG投资
绿色债券·ESG评级·绿色做市·气候风险
ESG
绿色
22
金融科技在固收领域的应用
区块链·智能合约·大数据风控·RPA
金融科技
创新
23
利率债做市实务
国债/政金债策略·一级二级联动·关键期限·新老券
利率债
做市
24
信用债做市实务
流动性分层·做市券筛选·信用事件·自营协同
信用债
实务
25
衍生品做市实务
IRS策略·期现套利·基差交易·波动率
衍生品
做市
26
做市业务绩效评估
收入拆解·质量指标·RAROC·团队激励
绩效
考核
27
交易心理学与决策偏差
认知偏差·情绪管理·交易纪律·复盘
心理
行为金融
28
做市业务合规检查要点
交易记录·报价偏离·关联交易·内幕信息
合规
检查
29
职业发展路径与能力模型
成长阶梯·核心能力·CFA/FRM·人脉建设
职业
成长
30
综合案例实战模拟
模拟场景·多品种报价·压力应对·绩效复盘
实战
综合