01
报价偏离度概述
定义、重要性、核心控制目标
基础概念
02
偏离度计算模型
绝对偏离度、相对偏离度、加权偏离度
模型量化
03
市场微观结构与偏离度
订单簿深度、买卖价差、流动性分层
微观流动性
04
偏离度阈值设定方法
固定阈值法、动态阈值法、基于波动率的阈值
阈值风控
05
偏离度监控系统设计
实时监控架构、告警机制、数据采集
系统监控
06
偏离度控制策略
硬限价策略、软限价策略、渐进式调整策略
策略执行
07
偏离度与风险管理
库存风险、逆向选择风险、滑点风险
风控风险
08
偏离度回测框架
历史数据回测、事件驱动回测、参数优化
回测优化
09
加密货币做市应用
CEX与DEX差异、Gas费影响
加密DeFi
10
股票做市中的应用
盘口深度、大单冲击、暗池影响
股票暗池
11
期权做市中的应用
隐含波动率曲面、希腊值对冲
期权希腊值
12
控制参数调优
网格搜索、贝叶斯优化、遗传算法
调优ML
13
偏离度与报价频率
高频报价策略、中频报价策略、低频报价策略
频率策略
14
偏离度与订单类型
限价单、市价单、冰山订单、止损单
订单冰山
15
偏离度与市场冲击
瞬时冲击、永久冲击、冲击成本模型
冲击成本
16
偏离度与统计套利
配对交易、均值回归、协整关系
套利统计
17
偏离度与机器学习
预测偏离度、异常检测、强化学习报价
ML强化学习
18
多交易所做市
价差套利、跨所偏离度管理、资金管理
跨所套利
19
做市商风控体系
最大回撤、VaR、压力测试
风控VaR
20
偏离度与监管合规
最佳执行义务、市场操纵防范、报告要求
合规监管
21
做市商绩效评估
夏普比率、收益归因、胜率分析
绩效夏普
22
做市商系统架构
低延迟系统、容错设计、灾备方案
架构低延迟
23
做市商资金管理
资金分配、杠杆控制、保证金管理
资金杠杆
24
做市商心理因素
纪律性、情绪控制、决策疲劳
心理行为
25
做市商团队管理
角色分工、沟通机制、决策流程
团队管理
26
做市商技术栈
编程语言选择、数据库、消息队列
技术栈
27
做市商数据管理
数据清洗、特征工程、数据存储
数据特征
28
做市商策略迭代
A/B测试、灰度发布、回滚机制
迭代发布
29
做市商案例分析
成功案例、失败案例、经验教训
案例复盘
30
做市商未来趋势
DeFi做市、AI做市、监管科技
未来AI