第1章
做市商基础
做市商定义 · 盈利模式 · 风险 · 全球主要做市商
入门核心概念
第2章
做市策略原理
订单簿微观结构 · 买卖价差 · 存货风险 · 信息不对称
微观结构策略
第3章
做市系统架构
低延迟设计 · 事件驱动 · 内存数据库 · 灾备高可用
系统设计架构
第4章
订单管理模块
订单生命周期 · 类型路由 · 快照重建 · 数据压缩
订单核心模块
第5章
风险控制模块
实时风控指标 · 持仓限制 · 自成交预防 · 闪电崩盘防护
风控安全
第6章
定价引擎设计
理论定价 · 波动率曲面 · 基差资金费率 · 报价生成
定价量化
第7章
信号生成模块
盘口特征 · 订单流不平衡 · 成交量分布 · 信号融合
信号微观结构
第8章
回测系统搭建
回测引擎 · Tick级回放 · 模拟撮合 · 绩效评估
回测工具
第9章
参数优化方法
网格搜索 · 贝叶斯优化 · 遗传算法 · 过拟合防范
优化机器学习
第10章
做市策略类型
被动/主动做市 · 统计套利 · 波动率交易
策略进阶
第11章
多品种做市
跨交易所套利 · 跨品种相关性 · ETF做市 · 期权希腊值
多资产期权
第12章
做市系统性能优化
网络延迟 · CPU缓存 · 零拷贝 · FPGA加速
性能低延迟
第13章
数据管理与存储
高频存储 · 列式数据库 · 数据清洗 · 回放测试
数据存储
第14章
监控与告警系统
监控指标 · 日志聚合 · 自动化告警 · 健康检查
运维监控
第15章
做市系统测试
单元/集成测试 · 压力测试 · 混沌工程 · A/B测试
测试质量
第16章
做市系统部署
容器化 · CI/CD · 配置管理 · 灰度发布
部署DevOps
第17章
做市系统安全
API密钥 · 防火墙 · DDoS防护 · 内部威胁检测
安全防护
第18章
做市系统合规
监管报告 · 交易审计 · 市场操纵检测 · 合规规则引擎
合规监管
第19章
做市系统运维
日常运维 · 故障排查 · 性能调优 · 容量规划
运维SRE
第20章
做市系统演进
自营交易 · 高频结合 · 机器学习报价 · 下一代展望
趋势创新
第21章
做市系统实战案例
加密货币 · 股票 · 期货 · 外汇做市实战
实战案例
第22章
做市系统团队管理
角色职责 · 开发流程 · 知识库 · 代码审查
管理团队
第23章
做市系统经济学
博弈论 · 流动性激励 · 竞争策略 · 生态分析
经济学博弈
第24章
做市系统进阶
暗池冰山订单 · VWAP/TWAP · 做市套利 · 高频统计套利
高阶算法
第25章
做市系统工具链
开发工具 · 调试工具 · 性能分析 · 网络抓包
工具效率
第26章
做市系统数学基础
随机过程 · 时间序列 · 最优化 · 信息论
数学理论
第27章
做市系统编程实践
C++低延迟 · Python原型 · Rust高性能 · Go中间件
编程语言
第28章
做市系统接口开发
FIX协议 · WebSocket · REST API · gRPC
接口通信
第29章
做市系统创新
DeFi做市 · NFT做市 · 社交交易 · AI驱动策略
前沿创新
第30章
做市系统总结与展望
设计原则回顾 · 行业趋势 · 职业发展 · 学习资源
总结展望