做市商数据治理与量化分析实战

📚 共计 30 章节

做市商业务全景

什么是做市商、盈利模式、核心风险、数据角色

全景盈利风险

数据治理基础

定义 · 五大核心域：元数据、质量、主数据、安全、生命周期

做市商数据源解析

交易所行情、订单簿、成交、资金、外部舆情

数据源行情

数据采集与接入

API对接 · WebSocket实时流 · 文件批量导入 · 校验清洗

数据存储选型

时序库 InfluxDB/ClickHouse · PostgreSQL · S3 对比

数据建模与标准化

模型设计 · 字段标准化 · 时间戳对齐 · 数据血缘

数据质量监控

完整性·准确性·一致性·及时性·唯一性五大维度

数据安全与合规

脱敏 · 访问控制 · 审计日志 · GDPR/CCPA

元数据管理

元数据采集 · 目录 · 数据地图 · 影响分析

元数据地图

数据生命周期管理

冷热分层 · 归档策略 · 过期清理机制

生命周期归档

量化分析基础

概率统计 · 时间序列 · 相关性 · 协整检验

做市商策略框架

报价 · 库存管理 · 对冲 · 套利策略概览

订单簿微观结构分析

买卖价差 · 深度 · 到达率 · 撤销率

微观结构订单簿

流动性度量指标

Amihud指标 · 价差 · 深度 · 流动性比率

流动性度量

波动率建模

历史波动率 · GARCH · 已实现波动率 · 曲面

库存风险建模

库存波动 · 周转率 · 最优水平 · 衰减模型

库存风险建模

信号生成与特征工程

技术指标 · 微观特征 · 另类数据 · 特征选择

特征工程信号

回测框架搭建

事件驱动 · 向量化 · 前视偏差 · 生存偏差控制

策略绩效评估

夏普 · 最大回撤 · 卡玛 · 胜率 · 盈亏比 · 归因

做市商策略参数优化

网格搜索 · 贝叶斯优化 · 遗传算法调参

参数优化贝叶斯

实时风控系统

敞口限额 · 最大订单量 · 止损线 · 实时告警

数据管道与ETL

Airflow调度 · Flink/Kafka流处理 · 批流融合

数据可视化与报表

Grafana · Kibana · 自定义报表设计

可视化报表

A/B测试与实验设计

A/B测试框架 · 显著性检验 · 多臂老虎机

机器学习在量化中的应用

回归预测 · 分类模型 · 强化学习做市

机器学习强化学习

自然语言处理与舆情分析

新闻情感 · 社交媒体情绪 · 事件驱动策略

高频数据挑战

Tick级处理 · 延迟分析 · 数据压缩 · 降采样

数据治理工具链

Apache Atlas · DataHub · Great Expectations · dbt

工具链治理

案例实战：从零搭建平台

架构设计 · 技术选型 · 实施步骤

未来趋势与进阶

DeFi做市 · AI原生数据平台 · 实时数据网格