01
做市商策略概述
什么是做市商 · 核心盈利模式 · 风险与挑战
概念入门
02
回测框架设计原则
模块化设计 · 事件驱动 · 数据与策略分离 · 可扩展性
架构原则
03
环境搭建与工具链
Python配置 · Pandas/NumPy/Matplotlib · 项目目录
环境工具
04
数据模块
历史行情获取 · 数据清洗对齐 · OHLCV · 存储读取
数据ETL
05
订单簿数据结构
Level2解析 · 买卖盘口深度 · 快照与增量更新
订单簿微观
06
订单管理模块
限价单/市价单 · 状态机 · 订单簿匹配引擎模拟
订单引擎
07
策略接口设计
策略基类 · 生命周期(初始化/更新/结束) · 参数配置
接口OOP
08
基础做市策略
对称报价 · 固定价差 · 基于库存的报价调整
策略库存
09
库存管理策略
库存目标设定 · 偏离惩罚 · 再平衡机制
风控库存
10
价差动态调整
基于波动率 · 订单簿不平衡 · 历史成交率调整
价差动态
11
信号生成模块
技术指标(MA/布林/RSI) · 微观结构信号 · 合成权重
信号指标
12
风险管理模块
最大持仓/亏损限制 · VaR · 压力测试场景
风控VaR
13
回测引擎核心
事件循环 · 时间推进 · 撮合引擎 · 滑点与手续费
引擎核心
14
性能评估指标
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比 · 收益曲线
评估指标
15
回测结果可视化
收益曲线 · 持仓变化 · 订单分布 · 风险仪表盘
可视化图表
16
参数优化方法
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化 · 遗传算法
优化超参
17
过拟合与稳健性检验
交叉验证 · 滚动回测 · 蒙特卡洛 · 敏感性分析
稳健性过拟合
18
实盘模拟与回测差异
交易延迟 · 流动性影响 · 市场冲击 · 对手风险
实盘差异
19
多品种做市策略
跨品种相关性 · 资金分配 · 联合风险管理
多品种组合
20
高频做市策略
订单簿预测 · 冰山订单 · 闪电订单 · 延迟套利
高频HFT
21
统计套利做市
配对交易 · 协整检验 · 价差回归做市
统计套利配对
22
机器学习做市
特征工程 · 强化学习 · LSTM预测 · 决策树报价
MLAI
23
回测报告生成
自动化报告模板 · HTML报告 · 关键指标汇总 · 对比
报告自动化
24
日志与监控系统
日志分级 · 交易日志 · 实时监控 · 异常告警
日志监控
25
策略部署架构
回测转实盘 · API对接 · 订单路由 · 容错机制
部署架构
26
资金管理策略
凯利公式 · 固定比例 · 动态调整 · 破产风险控制
资金凯利
27
市场微观结构
买卖价差 · 订单流不平衡 · 成交量分布 · 深度变化
微观结构
28
做市商监管与合规
做市商义务 · 信息披露 · 市场操纵防范 · 合规清单
监管合规
29
回测框架性能优化
向量化计算 · 并行回测 · 内存优化 · 数据库索引
性能优化
30
综合实战项目
完整做市回测系统 · 数据到报告全流程 · 策略迭代
实战综合