01
做市商基础
什么是做市商 · 盈利模式 · 风险 · 自动化报价概述
概念入门
02
市场微观结构
订单簿 · 买卖价差 · 市场深度 · 流动性 · 订单类型
微观订单簿
03
Python环境搭建
Anaconda · 虚拟环境 · pandas · numpy · ccxt · websocket
环境量化库
04
数据获取与处理
ccxt行情 · K线 · Ticker · 数据清洗 · 存储
数据ccxt
05
订单簿构建
实时数据结构 · 增量更新 · 快照重建 · 本地维护
订单簿核心
06
WebSocket实战
协议 · 连接管理 · 心跳 · 重连 · 多交易所
WebSocket实时
07
报价引擎设计
引擎架构 · 价格计算 · 报价生成 · 频率控制
引擎报价
08
价差管理
固定价差 · 动态价差 · 波动率调整 · 库存调整
价差策略
09
库存管理
库存目标 · 偏离惩罚 · 再平衡 · 风险控制
库存风控
10
风险管理
最大持仓 · 最大订单 · 最大亏损 · 熔断机制
风控熔断
11
订单管理
生命周期 · 状态机 · 取消 · 修改 · 跟踪
订单状态
12
资金管理
账户管理 · 资金划转 · 利用率 · 保证金计算
资金保证金
13
策略回测
回测框架 · 历史回放 · 绩效评估 · 回测陷阱
回测评估
14
模拟交易
模拟交易所 · 撮合引擎 · 模拟资金 · 测试
模拟测试
15
实盘交易接口
API对接 · 密钥管理 · 限频 · 错误处理
实盘API
16
系统架构设计
微服务 · 事件驱动 · 消息队列 · 数据流
架构微服务
17
性能优化
异步 · 多线程 · 多进程 · Cython · 内存优化
性能加速
18
日志与监控
日志系统 · 指标监控 · 告警 · 可视化仪表盘
监控日志
19
数据库设计
时序数据库 · 关系型 · 数据模型 · 归档
数据库时序
20
配置管理
配置文件 · 环境变量 · 动态配置 · 热加载
配置热加载
21
多交易所支持
适配器模式 · 统一接口 · 差异处理
交易所适配
22
多币种支持
币种管理 · 汇率转换 · 跨币种价差 · 套利
币种汇率
23
高频交易优化
低延迟网络 · 内核旁路 · FPGA · 硬件选型
高频硬件
24
统计套利策略
协整 · 配对交易 · 均值回归 · 统计套利实现
套利统计
25
波动率交易策略
波动率预测 · 期权做市 · 波动率曲面 · 希腊字母
波动率期权
26
机器学习应用
订单流预测 · 价格预测 · 最优报价 · 强化学习
ML强化学习
27
系统测试
单元测试 · 集成测试 · 压力测试 · 混沌工程
测试混沌
28
部署与运维
Docker · Kubernetes · CI/CD · 灰度发布
部署K8s
29
合规与安全
监管 · 数据安全 · 反洗钱 · 交易审计
合规安全
30
项目实战
从零搭建完整做市商自动化报价系统
实战全栈