做市商资金管理与压力测试实战
📚 共计 30 章节
01
做市商概述
什么是做市商 · 核心盈利模式 · 主要风险类型
基础
入门
02
资金管理基础
核心原则 · 凯利公式 · 最大回撤控制
资金
凯利
03
做市商资金分配策略
多品种分配 · 波动率动态调整 · 流动性分层配比
分配
波动率
04
库存风险管理
库存积累 · 对冲策略 · 衰减模型与时间管理
库存
对冲
05
订单簿与价差管理
订单簿结构 · 价差影响因素 · 动态调整策略
订单簿
价差
06
风险敞口计算
Delta/Gamma/Vega 敞口监控与管理
Greeks
敞口
07
VaR模型在资金管理中的应用
历史模拟 · 参数法 · 蒙特卡洛模拟
VaR
风险
08
压力测试基础
定义与目的 · 历史情景 · 假设情景
压力测试
情景
09
极端行情压力测试
闪崩 · 流动性枯竭 · 多市场联动
极端
闪崩
10
回撤控制与止损策略
动态止损 · 资金曲线回撤 · 全局止损
止损
回撤
11
杠杆管理
杠杆来源 · 计算监控 · 去杠杆化策略
杠杆
风控
12
资金流动性管理
日内流动性 · 隔夜资金 · 融资成本优化
流动性
资金
13
多交易所做市资金管理
跨交易所分配 · 结算周期 · 汇率对冲
跨所
汇率
14
做市商损益归因分析
PnL分解 · 价差/库存/对冲 · 实战案例
归因
PnL
15
风险限额体系设计
硬/软限额 · 监控预警 · 应急处理
限额
预警
16
自动化资金管理系统架构
核心模块 · 实时风控 · 资金对账
系统
自动化
17
基于Python的风险监控工具开发
实时数据 · 风险指标 · 可视化仪表盘
Python
监控
18
做市商压力测试框架搭建
场景库 · 多因子模型 · 报告生成
框架
压力测试
19
历史回测与参数优化
回测框架 · 参数优化 · 过拟合处理
回测
优化
20
做市商运营风险管理
操作风险 · 系统故障 · 人为失误
运营
风控
21
监管合规与资金安全
监管要求 · 资金隔离 · 反洗钱AML
合规
监管
22
做市商绩效评估指标
夏普 · 索提诺 · 卡玛 · 收益风险比
绩效
指标
23
做市商团队风险管理
交易员限额 · 风险文化 · 考核调整
团队
风控
24
加密货币做市商资金管理
市场特点 · 链上资金 · DeFi风险
加密
DeFi
25
期权做市商风险管理
Greeks管理 · 波动率曲面 · 到期日风险
期权
波动率
26
高频做市商资金管理
资金周转 · 延迟成本 · 硬件故障
高频
延迟
27
做市商压力测试报告撰写
报告结构 · 关键指标 · 结论建议
报告
压力测试
28
做市商风险管理系统选型
开源vs商业 · 性能要求 · 数据安全
选型
系统
29
做市商资金管理案例复盘
爆仓案例 · 成功经验 · 教训改进
案例
复盘
30
做市商资金管理未来趋势
AI应用 · 跨市场策略 · RegTech发展
趋势
AI