01
场外衍生品市场概述
定义、参与者、产品分类（远期、互换、期权、信用衍生品）及市场现状。
市场全景产品分类
02
金融工程核心原理
无套利定价、风险中性定价、复制与对冲、市场完备性。
定价基石无套利
03
利率曲线构建基础
即期利率、远期利率、贴现因子、插值方法（线性、样条）。
利率曲线插值
04
波动率曲面基础
隐含波动率、波动率微笑与偏斜、波动率曲面的构建与插值。
波动率微笑
05
远期合约估值
远期价格公式、估值模型、利率与汇率远期实例。
远期估值
06
利率互换（IRS）估值
固定端与浮动端现金流计算、估值模型、久期与凸性。
IRS久期
07
货币互换（CCS）估值
本金交换、现金流计算、交叉货币基差调整。
CCS基差
08
股权互换估值
总收益互换、股息互换、估值与保证金计算。
股权互换保证金
09
欧式期权定价
Black-Scholes模型、希腊字母（Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho）计算。
BS模型希腊字母
10
美式期权定价
二叉树模型、有限差分法、提前行权边界。
美式二叉树
11
奇异期权定价（一）
亚式期权、障碍期权、二元期权定价方法。
亚式障碍
12
奇异期权定价（二）
回望期权、复合期权、篮子期权定价方法。
回望篮子
13
信用违约互换（CDS）估值
信用利差、违约概率、回收率、CDS定价模型。
CDS信用利差
14
信用估值调整（CVA）
对手方信用风险、CVA计算、风险缓释措施。
CVA对手方风险
15
借方估值调整（DVA）与双边CVA
自身信用风险、FVA、KVA概述。
DVAFVA
16
抵押品与保证金估值
初始保证金、变动保证金、ISDA SIMM模型简介。
保证金SIMM
17
蒙特卡洛模拟基础
随机数生成、路径模拟、方差缩减技术（对偶变量、控制变量）。
蒙特卡洛方差缩减
18
蒙特卡洛模拟进阶
多资产模拟、Cholesky分解、Sobol序列。
多资产Sobol
19
损益归因基础
损益分解（时间推移、市场变量变动、新交易）、归因方法。
归因损益分解
20
Delta-Gamma归因
基于一阶与二阶敏感性的损益分解，Theta与Vega归因。
DeltaGamma
21
全量重估归因
场景模拟、损益归因到风险因子、归因误差分析。
全量重估场景
22
利率风险归因
关键利率久期（KRD）、主成分分析（PCA）归因。
KRDPCA
23
波动率风险归因
Vega归因到期限与执行价、波动率曲面移动的影响。
Vega波动率曲面
24
相关性风险归因
多资产相关性变化对组合损益的影响。
相关性多资产
25
新交易与展期归因
新交易贡献、展期损益、现金流再投资归因。
展期新交易
26
对冲有效性评估
回归分析、最小方差对冲、对冲比率动态调整。
对冲回归
27
压力测试与情景分析
历史情景、假设情景、极端市场条件模拟。
压力测试情景
28
估值调整（XVA）归因
CVA/DVA/FVA损益分解、信用利差与自身利差归因。
XVA归因
29
系统架构与数据流
估值引擎设计、市场数据管理、损益归因系统实现。
系统架构数据流
30
案例实战：复杂结构化产品
雪球、累计期权估值与全量损益归因分析。
雪球累计期权