01
场外衍生品市场概述
定义与特征 · 主要参与者 · 市场规模与趋势 · 监管环境概览
市场基础监管
02
流动性风险基础
流动性风险定义 · 分类(市场/融资) · 与其他风险的关系
核心概念分类
03
场外衍生品流动性风险来源
产品复杂性 · 交易对手集中度 · 市场深度不足 · 信息不对称
风险因子OTC
04
流动性风险度量指标
买卖价差 · 市场深度 · 交易量 · 换手率 · LVaR
指标LVaR
05
流动性风险度量模型
Liquidity-at-Risk · 现金流压力测试 · 流动性缺口分析
LaR压力测试
06
数据采集与清洗
交易/市场/对手方数据 · 数据质量与清洗方法
数据预处理
07
流动性风险因子分析
因子识别(利率/汇率/信用利差) · 敏感性分析 · PCA
因子PCA
08
压力测试场景设计
历史场景 · 假设场景 · 极端场景 · 情景生成方法
情景压力
09
压力测试执行与结果分析
单因子/多因子压力测试 · 结果解读与报告
执行分析
10
流动性风险限额体系
限额类型(名义本金/敞口/期限错配) · 设定与监控预警
限额风控
11
流动性风险缓释工具
抵押品管理 · 净额结算 · CSA · 保证金机制
缓释抵押品
12
中央对手方清算 (CCP)
CCP运作 · 保证金模型 · 违约管理 · 流动性影响
CCP清算
13
双边清算与保证金管理
IM/VM · ISDA SIMM · 保证金计算实践
SIMM保证金
14
流动性风险定价
流动性溢价 · 调整定价模型 · 嵌入期权成本
定价溢价
15
流动性风险资本计量
巴塞尔III: LCR · NSFR · 杠杆率
资本巴塞尔
16
流动性风险报告与披露
监管报告(FRTB/BCBS 248) · 内部报告 · KRI
报告KRI
17
流动性风险管理系统架构
数据层 · 计算层 · 分析层 · 展示层 · 系统集成
系统架构
18
Python在流动性风险管理中的应用
环境搭建 · Pandas/NumPy/SciPy · 数据接口
Python工具
19
Python数据清洗与预处理
缺失值 · 异常值 · 时间序列对齐 · 标准化
清洗预处理
20
Python流动性指标计算
买卖价差 · 市场深度曲线 · VWAP
指标计算
21
Python压力测试自动化
场景生成引擎 · 组合损益 · 结果可视化
自动化压力
22
Python流动性风险模型实现
LaR · LVaR · 流动性缺口模型代码
模型实现
23
Python限额监控系统
实时数据流 · 阈值判断 · 预警通知(邮件/钉钉)
监控预警
24
Python抵押品管理优化
抵押品优化算法 · 再平衡策略 · 成本最小化
抵押品优化
25
Python保证金计算
SIMM简化实现 · VM计算 · 对账自动化
保证金SIMM
26
Python流动性风险报告生成
自动化报告模板 · PDF/Excel · Matplotlib/Plotly
报告可视化
27
案例：利率互换 (IRS) 流动性风险管理
产品特性 · 风险因子 · 压力测试 · 限额设定
IRS案例
28
案例：信用违约互换 (CDS) 流动性风险管理
信用利差风险 · 对手方风险 · 流动性黑洞
CDS案例
29
案例：外汇期权流动性风险管理
波动率曲面 · 奇异期权流动性 · 对冲策略
外汇期权案例
30
前沿趋势与最佳实践
机器学习 · 区块链 · RegTech · 行业最佳实践框架
前沿ML