01
做市业务概述
什么是做市商 · 盈利模式 · 数据特点
入门业务
02
数据源接入
交易所API · 行情/交易数据格式解析
API数据源
03
数据质量初探
缺失值 · 异常值 · 重复值 · 一致性检查
质量检测
04
缺失值处理
删除法 · 填充法 · 插值法 · 向前/向后填充
清洗插值
05
异常值处理
3σ · 箱线图 · IQR · 业务规则过滤
异常统计
06
重复数据处理
完全/部分重复 · 去重策略 · 时间序列去重
去重时序
07
标准化与归一化
Min-Max · Z-score · Robust标准化
缩放预处理
08
时间序列重采样
降采样 · 升采样 · 对齐不同频率数据
重采样频率
09
数据对齐与合并
多表合并 · 时间对齐 · 价差计算
合并对齐
10
特征工程概述
重要性 · 特征类型 · 工程流程
概念框架
11
统计特征
均值/方差/偏度/峰度 · 分位数 · 极值
统计基础
12
滚动窗口特征
滚动均值/标准差 · 最大最小 · 相关系数
窗口时序
13
滞后特征
价格/成交量/收益率滞后 · 阶数选择
滞后自相关
14
差分特征
价格差分 · 收益率 · 对数收益率 · 阶数
差分平稳
15
波动率特征
历史/已实现/GARCH波动率 · 波动率锥
波动率风险
16
订单簿特征
买卖价差 · 深度 · 斜率 · 压力比
微观订单簿
17
成交量特征
VWAP · 成交量分布 · 变化率
成交量VWAP
18
时间特征
交易时间 · 星期/月份 · 节假日 · 开盘收盘
时间日历
19
价格模式特征
K线形态 · 支撑阻力 · 趋势线 · 通道突破
形态技术
20
微观结构特征
买卖报价差 · 市场深度 · 交易频率 · 订单到达率
微观结构
21
相关性特征
资产间/跨期相关性 · 动态相关系数
相关性联动
22
分类特征编码
独热/标签/目标/频率编码
编码类别
23
特征选择
过滤法 · 包裹法 · 嵌入法 (Lasso/树模型)
选择降维
24
特征降维
PCA · LDA · t-SNE · UMAP
降维可视化
25
特征重要性评估
树模型重要性 · Permutation · SHAP
可解释SHAP
26
数据管道构建
Pipeline设计 · 缓存 · 增量更新 · 版本控制
工程MLOps
27
数据清洗自动化
定时任务 · 监控告警 · 质量报告 · 自动修复
自动化运维
28
特征存储与管理
特征仓库 · 特征服务 · 回溯 · 血缘
存储治理
29
回测数据准备
避免未来信息 · 数据切分 · 时序交叉验证
回测验证
30
实战案例：LSTM做市策略
全流程数据清洗与特征工程实现
实战LSTM