01
做市策略概述
什么是做市策略 · 核心目标 · 与趋势策略的区别
概念入门
02
回测框架设计原则
模块化设计 · 事件驱动架构 · 数据与逻辑分离
架构原则
03
数据模块搭建
历史行情获取 · 数据清洗对齐 · HDF5/Parquet
数据存储
04
订单簿模拟
数据结构 · 限价/市价单 · 快照与增量更新
撮合L2
05
做市信号生成
价差信号 · 订单簿不平衡 · 波动率信号
信号因子
06
仓位管理模块
库存风险度量 · 目标持仓 · 再平衡逻辑
风控仓位
07
订单管理模块
订单生命周期 · 状态机 · 撤单与重发
订单状态
08
风险管理模块
最大持仓/亏损限制 · VaR计算与预警
风控VaR
09
性能评估指标
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比
评价指标
10
做市商特定指标
买卖价差 · 订单成交率 · 库存周转率 · 深度贡献
做市专属
11
回测引擎核心
事件循环 · 时间推进 · 撮合逻辑实现
引擎核心
12
手续费与滑点模型
固定/比例手续费 · 基于流动性的滑点模型
成本滑点
13
多品种回测支持
多资产组合 · 跨品种相关性 · 资金分配
多资产组合
14
参数优化基础
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化原理
优化超参
15
过拟合防范
交叉验证 · 滚动窗口 · 夏普比率衰减检验
过拟合稳健
16
回测结果可视化
权益曲线 · 回撤曲线 · 订单分布热力图
可视化图表
17
策略稳健性检验
参数敏感性 · 不同市场环境 · 蒙特卡洛模拟
检验蒙特卡洛
18
实盘模拟对接
模拟交易接口 · 延迟模拟 · 成交概率模型
仿真接口
19
回测框架性能优化
向量化计算 · 多进程加速 · Cython优化
性能加速
20
日志与监控系统
结构化日志 · 实时监控 · 异常告警
日志监控
21
策略迭代流程
假设提出 · 快速回测 · A/B测试框架
迭代流程
22
高频做市策略
Tick级回测 · 微结构特征 · 延迟套利检测
高频Tick
23
统计套利做市
协整检验 · 配对交易 · 对冲比例动态调整
统计套利配对
24
机器学习做市信号
特征工程 · XGBoost/LSTM · 在线学习更新
MLXGBoost
25
做市策略回测陷阱
生存偏差 · 前瞻偏差 · 未来信息泄漏 · 过拟合
陷阱偏差
26
回测报告自动生成
HTML报告模板 · 关键指标汇总 · 策略对比雷达图
报告自动化
27
框架扩展性设计
插件化策略加载 · 自定义指标 · 数据源适配器
扩展插件
28
回测与实盘差异分析
交易成本差异 · 流动性差异 · 市场冲击模型
差异实盘
29
做市策略回测案例
比特币永续 · 股票ETF · 外汇做市
案例实战
30
课程总结与进阶
做市模式总结 · 学习资源 · 开源框架对比
总结进阶