01
做市策略概述
做市商定义 · 核心目标 · 与传统交易区别 · 盈利模式
基础概念
02
市场微观结构
订单簿 · 买卖价差 · 市场深度 · 订单类型
微观订单簿
03
做市策略核心算法
Avellaneda-Stoikov · 库存管理 · 风控 · 报价更新
算法定价
04
做市策略系统架构
数据层 · 策略层 · 执行层 · 风控层 · 监控层
架构分层
05
做市策略回测系统
回测框架 · 历史回放 · 模拟撮合 · 绩效指标
回测夏普
06
做市策略实盘部署
实盘架构 · 低延迟 · API对接 · 日志监控
部署实盘
07
做市策略风险管理
库存风险 · 方向性风险 · 极端行情 · 熔断
风控熔断
08
做市策略优化
参数调优 · 机器学习 · 自适应 · 多品种
优化ML
09
做市策略实战案例
加密货币 · 股票 · 期权 · 外汇做市
实战案例
10
做市策略未来趋势
高频做市 · DeFi · AI驱动 · 监管合规
前沿趋势
11
做市策略算法详解
Avellaneda-Stoikov推导 · 库存惩罚 · 报价宽度
推导模型
12
强化学习做市策略
状态空间 · 动作空间 · 奖励函数 · RL
强化学习DRL
13
统计套利做市策略
协整关系 · 配对交易 · 均值回归
统计套利配对
14
订单簿不平衡与预测
订单簿不平衡 · 订单流预测 · 成交量分布
订单流预测
15
机器学习应用做市
特征工程 · 模型选择 · 在线学习
ML特征
16
数据采集与行情模块
实时订阅 · 历史存储 · 数据清洗
数据采集
17
策略引擎设计
事件驱动 · 生命周期 · 策略热加载
引擎事件
18
订单管理模块
订单路由 · 状态机 · 撤销与重发
订单OMS
19
风控模块设计
资金风控 · 仓位风控 · 频率风控 · 阈值
风控模块
20
监控与告警系统
实时仪表盘 · 性能监控 · 异常告警
监控告警
21
日志系统设计
结构化日志 · 分级 · 存储与查询
日志可观测
22
配置管理
动态配置 · 热更新 · 多环境
配置热更新
23
性能优化
低延迟编码 · 内存管理 · 并发 · 性能测试
性能低延迟
24
测试与调试
单元测试 · 集成测试 · 压力测试 · 模拟交易
测试调试
25
部署与运维
容器化 · CI/CD · 灰度发布 · 回滚
运维CI/CD
26
API对接实战
交易所API · 签名算法 · WebSocket管理
API对接
27
数据可视化
K线图 · 深度图 · 收益曲线 · 仪表盘
可视化图表
28
多交易所做市
跨交易所价差 · 统一账户 · 资金划转
跨所套利
29
合规与审计
监管要求 · 交易记录 · 合规检查
合规审计
30
项目实战总结
架构回顾 · 常见问题 · 未来扩展
总结扩展