第01章
做市商基础与市场微观结构
订单簿、买卖价差、市场深度与流动性
微观结构价差
第02章
多资产做市组合的构建
资产选择、相关性矩阵与组合分散化
组合相关性
第03章
风险因子识别与暴露
Delta、Gamma、Vega、Theta 与 Rho 的拆解
Greeks风险因子
第04章
协整理论与配对交易
Engle-Granger 两步法、Johansen 检验
协整配对
第05章
统计套利策略
均值回归、动量策略与多空组合
统计套利均值回归
第06章
动态对冲原理
Delta 中性、Gamma 中性策略的数学推导
动态对冲中性
第07章
期权做市中的 Greeks 风险管理
实时计算与阈值设定
期权Greeks
第08章
波动率曲面与期限结构
隐含波动率、偏斜与微笑
波动率曲面
第09章
波动率预测模型
GARCH、HAR-RV 与机器学习方法
预测GARCH
第10章
组合 VaR 与 CVaR 计算
历史模拟法、参数法与蒙特卡洛
VaRCVaR
第11章
压力测试与情景分析
极端市场条件下的组合韧性
压力测试极端
第12章
对冲成本与执行优化
滑点、交易费用与市场冲击模型
成本执行
第13章
跨资产对冲策略
股票-期货、股票-期权、外汇-期货
跨资产对冲
第14章
利率风险对冲
久期、凸度与利率互换的应用
利率久期
第15章
信用风险对冲
CDS、信用利差与债券做市
信用CDS
第16章
实时风险监控系统架构
数据流、计算引擎与告警机制
监控系统
第17章
最优执行算法
TWAP、VWAP、Implementation Shortfall
算法执行
第18章
库存管理与做市商风险偏好
库存周转率与风险预算
库存风险预算
第19章
高频做市中的延迟与信号处理
Tick 级数据与订单流分析
高频延迟
第20章
机器学习在风险对冲中的应用
强化学习与动态对冲
机器学习强化学习
第21章
多资产组合的再平衡策略
阈值再平衡与日历再平衡
再平衡阈值
第22章
对冲有效性评估指标
Hedge Effectiveness、R-squared
评估R²
第23章
做市商监管要求
Basel III、Volcker Rule 与 MiFID II
监管合规
第24章
极端事件风险管理
跳空风险、流动性黑洞与熔断机制
极端熔断
第25章
跨交易所套利与对冲
价差套利、三角套利与延迟套利
套利跨所
第26章
加密货币做市与对冲
CEX-DEX 价差、无常损失与永续合约
加密DeFi
第27章
商品做市与对冲
基差风险、仓储成本与便利收益
商品基差
第28章
固定收益做市与对冲
收益率曲线构建与关键利率久期
固收久期
第29章
组合风险归因分析
因子模型与绩效归因
归因因子
第30章
实战案例：跨资产做市对冲系统
构建一个完整的跨资产做市对冲系统
实战系统