第1章
跨境做市业务概述
什么是做市商 · 跨境做市的特殊性 · 主要风险类型（市场、信用、流动性、操作、模型风险）
做市商风险类型跨境
第2章
风控模型基础
概率论与数理统计回顾 · 时间序列分析基础 · 风险管理核心指标（VaR、CVaR、希腊字母）
VaRCVaR希腊字母
第3章
数据基础设施
数据源选择（交易所API、OTC报价、新闻舆情） · 数据清洗与对齐 · 数据存储方案（时序数据库）
API时序数据库数据清洗
第4章
市场风险模型（上）
波动率建模（GARCH系列、已实现波动率） · 相关性建模（DCC-GARCH、Copula）
GARCHCopulaDCC
第5章
市场风险模型（下）
压力测试与情景分析 · 极端风险建模（极值理论EVT） · 蒙特卡洛模拟
压力测试EVT蒙特卡洛
第6章
流动性风险模型
买卖价差建模 · 市场深度分析 · 流动性调整的VaR（LVaR） · 最优执行策略
LVaR买卖价差最优执行
第7章
信用风险模型
交易对手信用风险评估 · 抵押品管理 · 信用估值调整（CVA） · 错路风险
CVA抵押品错路风险
第8章
操作风险模型
交易异常检测（孤立森林、LSTM-Autoencoder） · 结算失败预测 · 系统故障容错
孤立森林LSTM异常检测
第9章
模型风险管理
模型验证与回测 · 模型文档与治理 · 模型衰减监控 · 模型可解释性（SHAP、LIME）
SHAPLIME模型治理
第10章
实时风控系统架构
事件驱动架构 · 流处理框架（Flink/Kafka） · 低延迟计算 · 风控规则引擎
FlinkKafka规则引擎
第11章
风控模型部署与监控
模型上线流程 · A/B测试 · 性能监控仪表盘 · 模型漂移检测
A/B测试漂移检测监控
第12章
综合实战项目
构建一个完整的跨境做市风控系统原型，整合上述所有模块
实战系统原型全栈