期货高频交易 · 订单簿重建技术
📚 共计 30 章节
01
订单簿基础
什么是订单簿？限价单与市价单的区别，买卖盘口与价差。
概念
盘口
02
撮合引擎原理
价格优先、时间优先原则，逐笔撮合与批量撮合。
撮合
规则
03
行情数据源
交易所API接口（CTP、FIX），行情快照与增量数据。
API
快照
04
内存数据结构
红黑树、跳表、哈希表在订单簿中的应用。
数据结构
性能
05
增量更新机制
逐笔成交、逐笔委托的增量处理逻辑。
增量
逐笔
06
快照重建
从零开始重建订单簿的完整流程。
重建
流程
07
时间戳处理
纳秒级时间戳对齐，时钟同步与乱序处理。
时钟
对齐
08
数据校验
CRC校验、序列号校验、数据完整性保障。
校验
完整性
09
性能优化
内存池、对象池、无锁队列在订单簿中的应用。
无锁
内存池
10
多线程模型
生产者-消费者模式，读写锁与无锁设计。
并发
读写锁
11
网络延迟优化
内核旁路技术（DPDK）、低延迟网卡配置。
DPDK
低延迟
12
日志与回放
订单簿快照日志，历史数据回放与回测。
回放
回测
13
异常处理
数据丢失、重复数据、乱序数据的处理策略。
容错
乱序
14
压力测试
模拟高并发场景，订单簿重建的吞吐量测试。
压测
吞吐
15
跨交易所合并
多交易所订单簿的合并与价差套利。
合并
套利
16
深度图绘制
基于订单簿数据的市场深度可视化。
可视化
深度
17
波动率计算
基于订单簿的实时波动率指标。
波动率
指标
18
订单簿预测
基于LSTM的短期价格方向预测。
LSTM
预测
19
做市商策略
基于订单簿的做市商报价算法。
做市
报价
20
套利策略
跨期套利、跨品种套利中的订单簿应用。
套利
跨期
21
风险管理
订单簿重建中的风控检查点。
风控
检查
22
硬件加速
FPGA在订单簿重建中的应用简介。
FPGA
硬件
23
Python实现
使用Python实现一个简化版订单簿。
Python
原型
24
C++实现
高性能订单簿的C++核心实现。
C++
高性能
25
测试框架
订单簿重建的单元测试与集成测试。
测试
单元
26
监控告警
订单簿重建延迟监控与异常告警。
监控
告警
27
容灾备份
主备切换、数据持久化与恢复。
容灾
备份
28
合规要求
交易所对订单簿数据的合规性要求。
合规
监管
29
未来趋势
Web3与去中心化交易所的订单簿技术。
Web3
DEX
30
实战项目
从零搭建一套完整的订单簿重建系统。
实战
全栈