01
订单簿基础概念
什么是订单簿、买卖盘口、深度图、市场微观结构概述。
核心入门
02
Level 1 vs Level 2 数据
逐笔成交、买卖十档、逐笔委托的区别与实战价值。
数据实战
03
订单簿数据结构
Python中如何用Pandas/NumPy存储和操作订单簿快照。
PythonPandas
04
买卖价差分析
绝对价差、相对价差、有效价差的计算与市场流动性判断。
流动性指标
05
订单簿深度指标
总深度、深度不平衡率、斜率分析，识别支撑阻力位。
技术支撑阻力
06
订单簿事件驱动
订单到达、撤销、成交事件的时间序列分析。
事件时序
07
逐笔委托流分析
主动买/卖单识别、订单 aggressiveness 分类。
委托流主动
08
成交量分布与VPIN
成交量剖面、成交量时钟、VPIN（成交量同步信息概率）计算。
VPIN成交量
09
订单簿重建
从逐笔委托数据重建订单簿快照的算法与实现。
算法重建
10
Tick级数据清洗
异常值处理、数据对齐、时间戳规范化。
清洗预处理
11
订单簿动态特征
订单到达率、撤销率、成交率的统计建模。
统计动态
12
限价单簿的排队论模型
队列长度、等待时间、填充概率的估算。
排队论限价单
13
信息驱动交易
基于订单流不平衡（OFI）的短期价格预测。
OFI预测
14
订单簿的机器学习特征
构建用于价格方向预测的微观结构特征集。
ML特征工程
15
高频交易中的做市策略
基于订单簿的自动做市与库存管理。
做市高频
16
闪崩与极端行情
订单簿在极端事件中的表现与风险控制。
风控极端
17
跨交易所订单簿套利
价差监测、延迟分析与执行策略。
套利跨所
18
订单簿可视化
用Matplotlib/Plotly绘制动态深度图与热力图。
可视化Plotly
19
微观结构中的博弈论
订单隐藏、冰山订单、嗅探策略的识别。
博弈冰山
20
订单簿的统计套利
基于协整关系的订单簿配对交易。
协整配对
21
限价单簿的生存分析
订单存活时间、撤销概率的Cox模型。
生存分析Cox
22
市场冲击模型
Almgren-Chriss框架下的订单簿冲击成本估算。
冲击Almgren
23
订单簿的因子化
将深度、斜率、价差等合成微观结构因子。
因子合成
24
逐笔数据的压缩存储
Parquet/Arrow格式在Tick数据中的应用。
存储Parquet
25
订单簿的实时计算
使用Redis/ZeroMQ进行低延迟数据分发。
实时低延迟
26
订单簿的回测框架
基于历史订单簿的策略回测与评估。
回测评估
27
微观结构中的异常检测
识别操纵行为、虚假订单、幌骗交易。
异常幌骗
28
订单簿与波动率
微观结构噪声对已实现波动率的影响与校正。
波动率噪声
29
订单簿的深度学习
使用LSTM/Transformer预测订单流方向。
LSTMTransformer
30
实战项目：订单簿分析仪表盘
构建一个完整的订单簿分析仪表盘（Dashboard）。
项目Dashboard