第01章
盘口基础
盘口八档数据解读 · 买卖盘口深度分析 · 逐笔成交与委托队列
八档深度逐笔
第02章
盘口语言
挂单的意图识别 · 大单压盘与托盘 · 撤单行为的博弈分析
意图压盘撤单
第03章
盘口动能
成交量与持仓量的变化 · 盘口流速与加速度 · Delta值与资金流向
成交量流速Delta
第04章
挂单策略基础
限价单与市价单的选择 · 冰山订单与隐藏订单 · 止损止盈设置
限价单冰山止损
第05章
流动性博弈
流动性提供与提取 · 盘口价差与滑点控制 · 订单簿不平衡指标
流动性价差不平衡
第06章
盘口套利
期现套利盘口机会 · 跨期套利盘口分析 · 跨品种套利盘口监控
期现跨期跨品种
第07章
高频挂单策略
做市商策略基础 · 订单簿重建与抢单 · Tick级数据与微观结构
做市商抢单Tick
第08章
盘口压力测试
大单冲击测试 · 盘口恢复能力评估 · 极端行情下的挂单策略
冲击恢复极端
第09章
盘口情绪指标
买卖压力比 · 委托比与成交比 · 盘口情绪量化模型
压力比委托比量化
第10章
盘口与K线结合
盘口异动与K线形态 · 分时图与盘口联动 · 多周期盘口分析
异动分时多周期
第11章
盘口陷阱识别
假突破与假支撑 · 对倒与对敲识别 · 流动性陷阱与钓鱼单
假突破对倒钓鱼单
第12章
挂单算法
TWAP与VWAP挂单 · 自适应挂单算法 · 智能拆单与路由
TWAPVWAP拆单
第13章
盘口数据清洗
Tick数据去噪 · 异常值处理 · 数据对齐与重采样
去噪异常值重采样
第14章
盘口特征工程
盘口统计特征 · 时序特征 · 微观结构特征
统计时序微观
第15章
盘口机器学习
盘口预测模型 · 挂单行为分类 · 异常检测与预警
预测分类异常
第16章
盘口回测框架
回测环境搭建 · 盘口数据回放 · 挂单策略评估指标
回测数据回放评估
第17章
盘口实盘注意事项
交易接口选择 · 延迟与抖动控制 · 资金管理与风控
接口延迟风控
第18章
盘口与新闻联动
新闻事件对盘口的影响 · 盘口异动与消息面 · 事件驱动挂单策略
新闻消息面事件驱动
第19章
盘口与期权结合
期权盘口特征 · 隐含波动率与盘口 · 期权做市盘口策略
期权隐含波动做市
第20章
盘口与加密货币
加密货币盘口特点 · 订单簿深度差异 · 加密货币挂单策略
加密深度策略
第21章
盘口与商品期货
商品期货盘口特征 · 季节性因素与盘口 · 商品期货挂单策略
商品季节性挂单
第22章
盘口与股指期货
股指期货盘口特点 · 期现联动盘口分析 · 股指期货挂单策略
股指期现联动策略
第23章
盘口与外汇
外汇盘口特点 · 外汇流动性时段 · 外汇挂单策略
外汇流动性时段
第24章
盘口与债券期货
债券期货盘口特征 · 利率变动与盘口 · 债券期货挂单策略
债券利率挂单
第25章
盘口与波动率
波动率与盘口深度 · 波动率与挂单密度 · 波动率策略与盘口
波动率深度密度
第26章
盘口与市场微观结构
订单簿动态模型 · 价格发现与盘口 · 信息不对称与盘口
订单簿价格发现不对称
第27章
盘口与算法交易
算法交易对盘口的影响 · 盘口冲击模型 · 最优执行与盘口
算法冲击最优执行
第28章
盘口与风险管理
盘口风险敞口 · 流动性风险度量 · 极端风险与盘口
敞口流动性风险极端
第29章
盘口与监管
监管对盘口的影响 · 市场操纵与盘口 · 合规挂单策略
监管操纵合规
第30章
盘口实战项目
构建盘口监控系统 · 开发挂单策略引擎 · 实盘模拟与优化
监控引擎模拟