01
C++与高频交易概述
为什么是C++？高频交易的核心挑战：延迟、吞吐量、确定性。
核心概念延迟
02
开发环境搭建
Linux内核调优(CPU隔离/中断亲和性)、GCC/Clang与优化选项(-O3, -march=native)。
环境编译器
03
基础数据类型与性能
基本类型内存布局、缓存行对齐(alignas)、避免false sharing。
内存对齐
04
内存管理艺术
栈 vs 堆、内存池(Memory Pool)设计与实现、避免动态分配。
内存池性能
05
引用、指针与智能指针
左值/右值引用、移动语义(move semantics)、unique_ptr与性能权衡。
移动语义RAII
06
constexpr与编译期计算
constexpr函数、consteval、模板元编程基础，将运行时计算移至编译期。
编译期元编程
07
模板编程与策略模式
模板特化、SFINAE、CRTP实现静态多态。
模板静态多态
08
标准模板库(STL)精讲
vector vs deque vs list性能对比、reserve()、自定义分配器。
STL分配器
09
算法复杂度与数据结构选择
O(1) vs O(log n)在高频场景下的影响、跳表、环形缓冲区。
复杂度环形缓冲
10
并发编程基础
std::thread、std::mutex、std::atomic、内存序(memory_order)。
并发原子
11
无锁数据结构
无锁队列(Lock-Free Queue)实现、ABA问题、Hazard Pointer。
无锁ABA
12
原子操作与CAS
compare-and-swap、fetch_add、实现高性能计数器与状态机。
CAS原子
13
内存屏障与指令重排
volatile、编译器屏障、CPU屏障(mfence/lfence/sfence)。
屏障重排
14
网络编程基础
Socket API、非阻塞I/O、epoll(边缘触发 vs 水平触发)实战。
epoll非阻塞
15
高性能网络库
ZeroMQ、nanomsg、自制简单Reactor模式。
网络库Reactor
16
应用层协议解析
FIX协议解析器优化、二进制协议设计。
FIX解析
17
序列化与反序列化
FlatBuffers、Cap'n Proto、自制紧凑二进制编码。
序列化二进制
18
时间与时钟
高精度时间(clock_gettime, TSC寄存器)、时间戳压缩。
时钟TSC
19
日志系统设计
异步日志、无锁日志缓冲区、分级日志与性能开销。
日志无锁
20
性能剖析与调优
perf、gprof、火焰图、CPU采样、热点函数定位。
perf火焰图
21
编译器优化与内联
__attribute__((always_inline))、LTO、PGO。
LTOPGO
22
SIMD指令集入门
SSE/AVX指令、向量化加法、快速比较、数据对齐要求。
SIMD向量化
23
订单簿数据结构
价格/时间优先队列、Level 2数据存储、快照与增量更新。
订单簿L2
24
交易策略回测引擎
事件驱动架构、Tick级回测、性能基准测试。
回测事件驱动
25
风险管理模块
实时计算敞口、希腊字母(Greeks)、止损逻辑延迟优化。
风控Greeks
26
网关与交易所接口
FIX网关实现、UDP组播行情接收、心跳机制。
网关UDP
27
系统稳定性与容错
看门狗(Watchdog)、优雅关闭、状态恢复。
容错Watchdog
28
测试策略
单元测试(Google Test)、性能回归测试、混沌工程。
测试混沌
29
实战项目一：低延迟行情接收器
从UDP组播到内存队列，构建完整低延迟链路。
实战行情
30
实战项目二：做市商系统骨架
构建一个简单的Market Making系统，涵盖订单管理与报价。
做市商骨架