01
高频交易概述
什么是高频交易 · 核心特征 · 与量化交易区别 · 挑战与机遇
概念入门
02
回测系统核心架构
整体架构设计 · 数据/策略/执行/分析层职责划分
架构分层
03
市场微观结构
订单簿原理 · Level 1/2/3数据 · Tick级与快照数据
订单簿Tick
04
数据存储与读取
Parquet/HDF5 · mmap技术 · 数据对齐与清洗
存储性能
05
事件驱动引擎
事件循环 · TickEvent/OrderEvent/FillEvent · 优先级队列
事件异步
06
订单管理
市价/限价/IOC/FOK · 订单状态机 · 订单簿模拟
订单状态机
07
撮合引擎设计
连续竞价与集合竞价 · 价格优先时间优先 · 部分/完全成交
撮合核心
08
滑点与手续费模型
固定/百分比/动态滑点 · 交易所手续费结构
成本模型
09
策略接口设计
策略基类 · on_tick/on_bar/on_order回调 · 参数管理
接口策略
10
信号生成与执行
均线/布林带/RSI · 信号阈值 · 订单转换
信号指标
11
风险管理模块
最大回撤控制 · 单笔风险 · 杠杆保证金 · 盘中风控
风控安全
12
资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 波动率调整 · 多品种分配
仓位资金
13
性能优化
Cython加速 · Numba JIT · 多线程/进程 · 异步IO
优化加速
14
内存管理
对象池 · 零拷贝 · 预分配缓冲区 · 避免GIL瓶颈
内存高效
15
回测结果分析
收益率曲线 · 夏普比率 · 最大回撤 · 胜率盈亏比
分析指标
16
可视化报告
Matplotlib/Plotly · 资金曲线 · 热力图 · 订单流图
可视化报告
17
参数优化
网格/随机/贝叶斯优化 · Walk-Forward过拟合检测
优化过拟合
18
多品种回测
跨品种相关性 · 投资组合回测 · 资金分配优化
组合多品种
19
Tick级回测
逐笔成交回放 · 订单簿重建 · 纳秒级时间精度
Tick高精度
20
模拟交易环境
模拟交易所接口 · 网络延迟 · 撮合延迟模拟
模拟环境
21
回测与实盘差异
未来函数 · 幸存者偏差 · 前视偏差 · 过拟合与曲线拟合
陷阱实盘
22
回测框架对比
Backtrader · Zipline · vnpy · 自研框架优缺点
对比框架
23
分布式回测
任务拆分 · RabbitMQ/Kafka · 结果聚合
分布式消息
24
回测数据质量
缺失处理 · 异常值检测 · 复权除权 · 数据对齐
质量清洗
25
策略回测实战（一）
统计套利 · 配对交易 · 协整检验 · 开平仓信号
实战套利
26
策略回测实战（二）
做市商策略 · 库存管理 · 报价宽度优化
做市实战
27
策略回测实战（三）
动量策略 · 因子构建 · 多因子打分
动量因子
28
回测系统测试
单元测试(pytest) · 集成测试 · 压力测试 · 回归测试
测试质量
29
部署与运维
Docker容器化 · CI/CD · 日志监控 · 性能监控
部署运维
30
未来趋势
机器学习回测 · FPGA加速 · 云计算 · 监管变化
前沿趋势