做市商做市数据回测框架实战

📚 共计 30 章节

做市商基础

什么是做市商 · 盈利模式 · 风险 · 与普通交易者区别

回测框架概述

回测作用 · 核心组件 · 评估指标

数据获取与清洗

交易所API · Level2行情 · 数据清洗对齐 · 存储方案

数据预处理

订单簿重建

数据结构 · 增量更新 · 深度计算 · 买卖盘口分析

交易信号生成

价差 · 成交量 · 订单簿不平衡 · 波动率 · 多信号融合

订单执行模型

限价单/市价单 · 部分成交 · 生命周期 · 滑点模型

风险管理模块

最大持仓/亏损限制 · 库存风险 · VaR模型

资金管理模块

初始分配 · 动态调整 · 杠杆控制 · 资金利用率

性能评估指标

夏普比率 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比 · 收益曲线

回测引擎架构

事件驱动 · 时间驱动 · 回测循环 · 性能优化

参数优化方法

网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化 · 遗传算法

过拟合检测

样本内/外测试 · 交叉验证 · 敏感性分析 · 蒙特卡洛

过拟合稳健性

实盘模拟对接

模拟交易接口 · 延迟模拟 · 成交概率 · 市场冲击

多品种做市策略

跨品种套利 · 相关性分析 · 对冲 · 组合做市

多品种套利

高频数据特征

Tick数据 · 微观噪声 · 跳跃检测 · 季节性模式

做市策略分类

被动做市 · 主动做市 · 混合做市 · 统计套利做市

库存管理策略

库存均值回归 · 对冲 · 轮动 · 成本计算

报价策略设计

最优报价 · 宽度调整 · 更新频率 · 撤销策略

市场微观结构

买卖价差 · 市场深度 · 交易量分布 · 订单流毒性

回测结果可视化

收益曲线 · 回撤曲线 · 交易分布 · 热力图

可视化图表

策略稳健性测试

不同市场环境 · 参数敏感性 · 极端行情测试

稳健性压力

交易成本分析

手续费 · 印花税 · 冲击成本 · 机会成本

做市商监管要求

资本金 · 做市义务 · 信息披露 · 合规检查

回测框架扩展

插件化 · 策略注册 · 数据源扩展 · 报告生成

并行回测技术

多进程 · 分布式 · GPU加速 · 异步IO

回测数据管理

版本控制 · 质量检查 · 数据回放 · 标注

策略组合回测

多策略并行 · 权重分配 · 相关性管理 · 组合优化

组合多策略

回测报告生成

HTML/PDF报告 · 关键指标 · 对比分析

实盘部署准备

回测到实盘差距 · 架构设计 · 监控告警 · 容错

完整项目实战

全流程 · 问题排查 · 性能调优 · 总结展望