做市商做市团队搭建指南
📚 共计 30 章节
01
做市商概述
什么是做市商 · 核心职能 · 角色与价值
基础
概念
02
团队架构设计
组织结构 · 关键岗位 · 规模与层级
组织
管理
03
核心岗位详解-交易员
职责 · 技能 · 策略执行 · 培养路径
交易
实战
04
核心岗位详解-量化研究员
策略开发 · 因子挖掘 · 回测框架 · 评估
量化
研究
05
核心岗位详解-软件工程师
系统架构 · 低延迟 · 撮合引擎 · API
技术
开发
06
核心岗位详解-风控专员
风控体系 · 实时监控 · 限额 · 压力测试
风控
安全
07
核心岗位详解-运营专员
资金管理 · 对账清算 · 交易所关系 · 合规
运营
流程
08
招聘与面试
JD撰写 · 面试题库 · 技术/行为面试 · 评估矩阵
HR
团队
09
团队文化建设
文化特征 · 沟通机制 · 决策流程 · 激励晋升
文化
管理
10
交易系统架构
核心组件 · 订单管理 · 行情流 · 信号执行
系统
架构
11
低延迟技术
硬件选型 · 软件优化 · 网络架构(Colo/微波)
性能
硬件
12
数据基础设施
历史/实时数据 · 清洗对齐 · 数据库选型
数据
存储
13
策略研发流程
从想法到实盘 · 回测 · 模拟 · 迭代
策略
研发
14
风险管理体系
市场/信用/操作/流动性/模型风险
风控
体系
15
资金管理
资金分配 · 杠杆控制 · 跨所调度 · 收益率
资金
配置
16
合规与监管
全球监管 · 牌照申请 · 报告义务 · 内控审计
合规
法律
17
绩效评估
夏普比率 · 回撤 · 收益归因 · KPI设计
绩效
分析
18
交易成本分析
买卖价差 · 滑点 · 手续费 · 冲击成本 · 最优执行
成本
执行
19
做市策略基础
价差捕捉 · 库存管理 · 订单簿 · 报价频率
策略
基础
20
高级做市策略
统计套利 · 波动率 · 事件驱动 · 跨品种
进阶
量化
21
算法交易执行
TWAP · VWAP · Iceberg · 自适应算法
算法
执行
22
市场微观结构
订单簿深度 · 订单流 · 信息泄露 · 闪电崩盘
微观
市场
23
系统监控与运维
监控面板 · 告警 · 故障恢复 · 灾备
运维
可靠性
24
安全与权限管理
API密钥 · 网络隔离 · 权限控制 · 代码审计
安全
权限
25
团队协作工具
Git · Jira · Confluence · Slack
工具
协作
26
新团队启动指南
从0到1 · 最小可行团队 · 快速迭代 · 陷阱
启动
实战
27
团队扩张与升级
5人到50人 · 流程标准化 · 技术债务 · 文化传承
管理
成长
28
行业趋势与未来
DeFi做市 · AI驱动 · 全球监管 · 人才趋势
前沿
趋势
29
案例分析-成功团队
Citadel · Jump · DRW 架构与文化
案例
标杆
30
案例分析-失败教训
内耗 · 策略失控 · 风控缺失 · 技术故障
反思
教训