信用衍生品做市系统架构设计
📚 共计 30 章节
01
信用衍生品做市系统概述
信用衍生品市场背景、做市商角色与功能、系统架构设计目标与原则。
背景
角色
原则
02
核心业务模块设计
报价引擎、风险管理、交易执行、清算结算。
报价
风控
清算
03
数据模型与存储设计
信用曲线数据、交易数据、风险敞口数据、历史行情数据。
数据模型
存储
04
实时行情与定价引擎
信用利差曲线构建、CDS定价模型、实时行情推送架构。
利差曲线
CDS
推送
05
订单管理与路由系统
订单生命周期、订单簿设计、智能路由策略。
订单簿
路由
06
风险监控与限额管理
信用风险、市场风险、操作风险、实时限额控制。
信用风险
限额
07
做市策略与算法交易
报价策略、对冲策略、库存管理算法。
策略
对冲
库存
08
系统性能与高可用设计
低延迟架构、灾备方案、水平扩展策略。
低延迟
灾备
扩展
09
接口与集成设计
FIX协议适配、内部系统对接、外部数据源接入。
FIX
集成
10
监控与运维体系
系统监控、日志管理、告警机制、容量规划。
监控
告警
容量
11
信用违约互换(CDS)做市详解
CDS产品特性、做市报价逻辑、风险对冲实践。
CDS
对冲
12
信用联结票据(CLN)做市详解
CLN结构、定价与做市策略。
CLN
结构
13
信用指数(CDX/iTraxx)做市详解
指数构成、做市机制、套利机会。
CDX
iTraxx
套利
14
合成CDO做市详解
合成CDO分层、相关性风险、做市挑战。
CDO
相关性
15
信用利差期权做市详解
期权定价、波动率曲面、做市策略。
期权
波动率
16
总收益互换(TRS)做市详解
TRS结构、融资成本、做市逻辑。
TRS
融资
17
信用衍生品估值调整
CVA、DVA、FVA、KVA在系统中的应用。
CVA
DVA
FVA
18
抵押品管理与保证金计算
初始保证金、变动保证金、抵押品优化。
保证金
抵押品
19
监管合规与报告
Dodd-Frank、EMIR、Basel III对做市系统的影响。
合规
Basel III
20
压力测试与情景分析
历史情景、假设情景、反向压力测试。
压力测试
情景
21
做市系统数据仓库设计
数据分层、ETL流程、报表系统。
数仓
ETL
22
机器学习在信用衍生品做市中的应用
流动性预测、报价优化、异常检测。
ML
预测
优化
23
分布式账本技术(DLT)与信用衍生品
智能合约、清算效率、透明度提升。
DLT
智能合约
24
做市系统安全架构
网络安全、数据加密、访问控制、审计日志。
安全
加密
审计
25
多资产做市系统扩展
信用衍生品与利率、外汇、股票衍生品的协同。
多资产
协同
26
做市系统测试策略
单元测试、集成测试、压力测试、回测框架。
测试
回测
27
做市系统部署与DevOps
CI/CD、容器化、环境管理、灰度发布。
DevOps
容器
灰度
28
做市系统性能调优
内存管理、网络优化、数据库调优、算法优化。
性能
调优
29
做市系统故障排查与恢复
常见故障模式、诊断工具、恢复流程。
故障
诊断
恢复
30
未来趋势与系统演进
云计算、量化模型、监管科技、开放银行。
云计算
量化
RegTech