信用衍生品做市合规与监管实务
📚 共计 30 章节
01
信用衍生品市场概述
定义、功能、发展历程与全球市场规模
基础
宏观
02
做市商制度基础
做市商角色、义务、权利与盈利模式
制度
核心
03
信用违约互换(CDS)做市实务
报价、交易执行与风险管理
CDS
实务
04
信用联结票据(CLN)做市实务
结构、定价与流动性管理
CLN
结构化
05
信用指数产品做市实务
CDX、iTraxx等指数产品的做市策略
指数
策略
06
做市合规框架
监管机构、法律法规与合规体系
合规
监管
07
市场操纵防范
虚假交易、哄抬价格与信息操纵的识别与防范
风控
诚信
08
内幕交易与信息隔离
重大非公开信息管理、防火墙制度
隔离
合规
09
利益冲突管理
自营交易与做市业务的隔离、客户优先原则
道德
治理
10
交易报告与信息披露
交易报告义务、数据报送标准与透明度要求
报告
透明
11
资本充足率与杠杆率监管
巴塞尔协议III框架下的资本要求
资本
巴塞尔
12
中央对手方清算(CCP)合规
强制清算、保证金管理与违约管理
CCP
清算
13
交易数据库(TR)合规
数据报送、数据质量与数据隐私
TR
数据
14
跨境监管合规
美国Dodd-Frank法案、欧盟EMIR、英国UK EMIR
跨境
EMIR
15
反洗钱(AML)与反恐融资(CTF)合规
客户尽职调查、可疑交易报告
AML
CTF
16
行为准则与职业道德
FICC市场标准、全球金融行为准则
道德
准则
17
做市系统合规
算法交易监管、系统风险控制与审计追踪
系统
算法
18
压力测试与情景分析
信用事件模拟、流动性压力测试
压力
情景
19
合规检查与审计
内部审计流程、监管检查应对与整改
审计
检查
20
合规文化建设
培训、考核与问责机制
文化
培训
21
信用衍生品估值合规
公允价值计量、模型验证与估值调整
估值
模型
22
抵押品管理合规
初始保证金、变动保证金与抵押品优化
抵押品
保证金
23
信用事件处理合规
信用事件定义、拍卖结算与争议解决
信用事件
拍卖
24
做市商风险管理框架
市场风险、信用风险、操作风险与流动性风险
风控
框架
25
监管科技(RegTech)在合规中的应用
自动化监控、智能报告与数据分析
RegTech
科技
26
绿色金融与ESG合规
ESG信用衍生品、可持续金融监管要求
ESG
绿色
27
危机管理与业务连续性
市场中断应对、系统故障恢复与应急预案
BCP
应急
28
合规案例研究
重大违规事件分析与教训总结
案例
警示
29
未来监管趋势
数字资产、AI监管与全球监管协调
前沿
趋势
30
综合合规实务演练
模拟监管检查、合规报告撰写与整改方案设计
实战
演练