01
做市商系统概述
结构化产品做市商定义 · 核心业务流程 · 系统架构全景图 · 关键性能指标
全景入门
02
行情数据接入层
交易所行情协议解析 · 多源数据聚合 · 行情去重与对齐 · 延迟优化策略
低延迟聚合
03
订单管理模块
订单生命周期管理 · 订单簿维护 · 订单路由 · FIX协议实现
FIX订单簿
04
定价引擎设计
结构化产品定价模型 · 隐含波动率曲面 · 希腊值计算 · 蒙特卡洛加速
定价波动率
05
风险管理模块
风险敞口监控 · VaR计算 · 压力测试 · 限额管理
风控VaR
06
做市策略引擎
报价策略框架 · 库存管理 · 对冲策略 · 最优执行算法
策略对冲
07
交易执行系统
低延迟交易通道 · 算法交易执行 · 滑点控制 · 交易成本分析
执行滑点
08
清算与结算
中央对手方清算 · 双边清算 · 交割流程 · 资金管理
清算结算
09
监控与告警系统
实时监控面板 · 异常交易检测 · 性能监控 · 告警规则引擎
监控告警
10
数据存储与历史分析
时序数据库选型 · 数据归档 · 回测框架 · 绩效归因分析
时序库回测
11
系统高可用设计
冗余架构 · 灾备方案 · 负载均衡 · 故障切换机制
高可用灾备
12
安全与合规
访问控制 · 数据加密 · 审计日志 · 监管合规要求
安全合规
13
API网关与服务治理
RESTful API设计 · gRPC通信 · 服务注册发现 · 限流熔断
网关gRPC
14
消息队列与事件驱动
Kafka/RabbitMQ选型 · 事件溯源 · CQRS模式 · 异步处理
消息队列CQRS
15
容器化与编排
Docker镜像构建 · Kubernetes部署 · CI/CD流水线 · 灰度发布
K8sCI/CD
16
性能优化实战
内存管理 · 零拷贝技术 · CPU亲和性 · 网络优化
性能零拷贝
17
测试策略
单元测试 · 集成测试 · 压力测试 · 混沌工程
测试混沌
18
日志与链路追踪
ELK栈搭建 · 分布式追踪 · 日志聚合 · 故障定位
ELK追踪
19
量化开发环境
开发机配置 · 代码管理 · 环境隔离 · 依赖管理
环境Dev
20
回测系统设计
事件驱动回测 · 多资产回测 · 市场冲击模型 · 过拟合防范
回测过拟合
21
实时计算框架
Flink/Spark Streaming · 窗口计算 · 状态管理 · 容错机制
Flink实时
22
数据库设计与优化
关系型数据库 · NoSQL选型 · 读写分离 · 分库分表
数据库分片
23
缓存策略
Redis应用场景 · 缓存穿透/击穿/雪崩 · 本地缓存 · 分布式缓存
缓存Redis
24
网络协议与延迟
TCP/IP优化 · UDP应用 · RDMA技术 · 时间同步
网络RDMA
25
硬件选型与部署
服务器配置 · 网卡选择 · FPGA加速 · 托管机房
硬件FPGA
26
团队协作与DevOps
敏捷开发 · 代码审查 · 文档规范 · 知识管理
DevOps协作
27
监管与合规技术
交易报告 · 市场监察 · 反洗钱 · 数据保留
监管合规
28
系统迁移与升级
平滑迁移策略 · 版本兼容 · 回滚方案 · 数据迁移
迁移升级
29
案例实战
搭建简易做市商系统 · 常见问题排查 · 性能调优实例
实战案例
30
未来趋势
DeFi做市商 · 机器学习定价 · 量子计算影响 · 监管科技发展
前沿DeFi