01
行情聚合概述
为什么需要多交易所聚合？核心痛点与业务价值。
聚合业务价值
02
WebSocket基础
WebSocket协议原理、与HTTP的区别、心跳机制。
协议心跳
03
交易所API对接
主流交易所（Binance、OKX、Bybit）的WebSocket行情接口对比。
BinanceOKXBybit
04
连接管理
连接池设计、自动重连机制、连接状态监控。
连接池重连
05
数据标准化
不同交易所的数据格式差异、统一数据结构设计。
标准化结构设计
06
订阅管理
订阅请求的发送、订阅确认、订阅状态维护。
订阅状态机
07
消息解析
JSON解析优化、Protobuf应用、高性能反序列化。
Protobuf反序列化
08
数据分发
发布-订阅模式、事件总线设计、多路复用。
事件总线多路复用
09
延迟优化
网络延迟、序列化延迟、处理延迟的优化策略。
延迟优化
10
数据缓存
本地缓存策略、LRU缓存、过期机制。
LRU缓存
11
数据校验
序列号校验、时间戳校验、数据完整性检查。
校验完整性
12
异常处理
断线重连、数据丢失、消息乱序的处理方案。
容错乱序
13
日志系统
结构化日志、日志分级、日志轮转。
结构化轮转
14
监控告警
指标采集、Prometheus集成、告警规则。
Prometheus告警
15
性能测试
吞吐量测试、延迟测试、稳定性测试。
吞吐量稳定性
16
多线程模型
线程池设计、锁优化、无锁编程。
线程池无锁
17
异步编程
asyncio实战、协程调度、事件循环。
asyncio协程
18
数据存储
时序数据库选型、InfluxDB/ClickHouse对比。
时序库ClickHouse
19
历史数据回放
数据归档、回放引擎设计、回放速度控制。
回放引擎
20
行情快照
快照生成、增量更新、快照恢复。
快照增量
21
深度合并
订单簿合并算法、价格精度处理、深度快照。
订单簿精度
22
K线合成
Tick数据转K线、K线补全、复权处理。
K线复权
23
跨交易所价差
实时价差计算、套利信号生成。
价差套利
24
数据清洗
异常值过滤、去重、平滑处理。
清洗去重
25
安全机制
API密钥管理、数据加密、访问控制。
加密访问控制
26
高可用架构
主备切换、负载均衡、容灾方案。
高可用容灾
27
云原生部署
Docker容器化、Kubernetes编排、CI/CD。
DockerK8s
28
实战案例一
构建一个简单的行情聚合服务。
聚合服务实战
29
实战案例二
实现一个跨交易所套利监控系统。
套利监控实战
30
总结与展望
行业趋势、技术演进、最佳实践。
趋势最佳实践