01
模拟盘与实盘的本质差异
交易环境、撮合机制、滑点、手续费、资金容量对策略的影响
核心认知基础
02
系统架构概览
从模拟盘的单机脚本到实盘的分布式低延迟架构，核心组件拆解
架构分布式
03
行情接入层
WebSocket vs FIX协议，对接交易所行情源，数据校验与补全机制
行情协议
04
订单管理模块
订单生命周期（新单、部分成交、完全成交、撤单、拒绝），状态机设计
订单状态机
05
风控前置检查
资金校验、持仓校验、频率限制、价格偏离度检查，实盘第一道防线
风控安全
06
交易执行引擎
从信号生成到报单的路径，延迟优化点（内存队列、无锁编程、内核旁路）
低延迟引擎
07
撮合模拟器
模拟盘如何模拟实盘撮合，订单簿重建、逐笔成交模拟、滑点模型
模拟撮合
08
回测与模拟盘的一致性
回测引擎参数校准，确保模拟盘表现能复现回测结果
回测校准
09
数据持久化与复盘
Tick级数据存储、查询优化，复盘工具链搭建
存储复盘
10
日志与监控系统
结构化日志、实时指标（延迟、成交率、拒绝率）、告警规则
监控可观测
11
账户与资金管理
多账户支持、资金划转、盈亏核算、保证金计算
资金账户
12
策略热加载与参数调优
不重启系统更新策略参数，动态调整交易频率与仓位
热加载动态
13
网络延迟优化
机房选址、专线 vs 公网、网卡调优、TCP vs UDP 取舍
网络延迟
14
硬件选型与操作系统调优
CPU绑定、内存大页、中断亲和性、内核参数调整
硬件OS
15
灾难恢复与高可用
主备切换、断线重连、订单状态恢复、幂等性设计
高可用容灾
16
模拟盘到实盘的灰度切换
并行运行、资金比例递增、观察期设置、回滚方案
灰度迁移
17
实盘常见故障与排查
行情断流、报单超时、风控误杀、系统OOM，实战案例
故障排查
18
性能压测与容量规划
模拟高并发场景，确定系统瓶颈，预估所需资源
压测容量
19
合规与审计
交易记录保存、监管报送要求、内部审计日志
合规审计
20
多市场与多品种支持
股票、期货、数字货币的差异，统一接口抽象层设计
多市场抽象
21
算法交易集成
TWAP、VWAP、Iceberg订单的实现与实盘注意事项
算法TWAP
22
延迟测量与优化
全链路延迟打点、时钟同步（PTP/NTP）、延迟分布分析
测量时钟
23
内存管理
对象池、预分配、避免GC停顿，C++ vs Go vs Rust 在高频场景的取舍
内存语言
24
信号生成与执行分离
策略进程与交易进程的通信机制（共享内存、ZeroMQ、NATS）
IPC分离
25
实盘滑点控制
被动吃单 vs 主动挂单，流动性分析，订单类型选择
滑点订单类型
26
统计套利策略的实盘迁移
价差计算、对冲执行、延迟对统计套利的影响
套利统计
27
做市商策略的实盘迁移
双边报价、库存管理、风险敞口控制
做市库存
28
机器学习模型的上线
模型序列化、推理延迟优化、特征实时计算、模型回滚
ML推理
29
团队协作与DevOps
代码审查、CI/CD、环境管理、配置中心、灰度发布
DevOps协作
30
总结与最佳实践
迁移检查清单、常见误区、持续优化方向、未来趋势（FPGA、ASIC）
总结趋势