01
交易系统架构总览
从订单到成交的完整链路，核心模块划分（行情、策略、风控、执行、清算），系统设计原则（低延迟、高可用、可扩展）
架构核心链路
02
行情模块 (Market Data)
行情数据源接入（交易所API、第三方数据商），数据结构设计（OrderBook、Tick、Kline），数据缓存与分发机制
行情数据分发
03
策略引擎 (Strategy Engine)
策略生命周期管理（初始化、运行、暂停、停止），策略基类与接口设计，策略信号生成与事件驱动
策略事件驱动
04
订单管理 (Order Manager)
订单状态机（New、PartiallyFilled、Filled、Cancelled、Rejected），订单簿维护，订单路由与执行报告处理
订单状态机
05
风控模块 (Risk Manager)
事前风控（资金检查、持仓限制、价格偏离），事中风控（撤单频率、自成交预防），事后风控（归因分析、限额重置）
风控合规
06
资金管理 (Account & Position)
账户模型设计，持仓与资金变动记录，保证金计算与盈亏核算
资金仓位
07
执行模块 (Execution Engine)
算法交易（TWAP、VWAP、Iceberg），执行成本分析（Slippage、Market Impact），订单拆分与调度
算法交易执行
08
日志与监控 (Logging & Monitoring)
结构化日志设计，关键指标监控（延迟、吞吐量、错误率），告警系统集成
监控可观测性
09
回测系统 (Backtesting Engine)
回测框架设计（事件驱动、向量化），历史数据回放，交易成本模拟，绩效评估指标（Sharpe、Max Drawdown、Calmar）
回测绩效
10
数据存储 (Data Storage)
时序数据库选型（InfluxDB、ClickHouse），数据模型设计（Tag、Field、Timestamp），数据压缩与保留策略
时序库存储
11
网络通信 (Network Communication)
低延迟网络协议（UDP Multicast、TCP），序列化方案（Protobuf、FlatBuffers），ZeroMQ/Redis Pub-Sub应用
网络低延迟
12
并发与异步 (Concurrency & Async)
多线程与GIL问题，异步IO（asyncio、uvloop），Actor模型在交易系统中的应用
并发异步
13
配置管理 (Configuration Management)
配置中心设计（YAML/JSON/TOML），动态配置热加载，多环境配置管理（Dev/Staging/Prod）
配置热加载
14
API网关 (API Gateway)
RESTful API设计，WebSocket实时推送，API鉴权与限流
API网关
15
测试策略 (Testing Strategy)
单元测试（pytest），集成测试（模拟交易所），压力测试与混沌工程
测试混沌
16
部署与运维 (Deployment & DevOps)
容器化（Docker、Kubernetes），CI/CD流水线，灰度发布与回滚
DevOpsK8s
17
性能优化 (Performance Optimization)
代码热点分析（cProfile、py-spy），内存优化（对象池、__slots__），JIT编译（Numba、Cython）
性能JIT
18
安全与合规 (Security & Compliance)
密钥管理（Vault、KMS），审计日志，监管规则适配（MiFID II、SEC）
安全合规
19
跨市场套利 (Cross-Market Arbitrage)
价差计算与监控，延迟套利策略，做市商策略基础
套利做市
20
统计套利 (Statistical Arbitrage)
协整与配对交易，均值回归策略，机器学习在因子挖掘中的应用
统计套利ML
21
高频交易 (High-Frequency Trading)
硬件加速（FPGA、GPU），内核旁路（DPDK），极低延迟架构设计
HFT硬件
22
期权定价与风险管理
Black-Scholes模型，希腊字母计算，波动率曲面构建
期权希腊字母
23
固定收益交易 (Fixed Income)
债券定价模型，久期与凸性，回购市场交易逻辑
固收久期
24
外汇交易 (FX Trading)
外汇市场结构，三角套利，流动性聚合
外汇套利
25
加密货币交易 (Crypto Trading)
交易所API对接（Binance、Coinbase），链上数据分析，DeFi协议交互
CryptoDeFi
26
事件驱动架构 (EDA)
事件总线设计，事件溯源（Event Sourcing），CQRS模式
EDACQRS
27
微服务架构 (Microservices)
服务拆分原则，服务间通信（gRPC、Message Queue），分布式事务（Saga模式）
微服务Saga
28
数据湖与数据仓库
批流一体架构，数据ETL流程，OLAP分析（Druid、Doris）
数据湖OLAP
29
机器学习在交易中的应用
特征工程，模型训练与部署（MLflow、Kubeflow），强化学习在订单簿预测中的应用
ML强化学习
30
系统演进与最佳实践
从单体到微服务的演进，技术选型决策树，团队协作与代码Review规范
演进最佳实践