第1章
量化投资概述
什么是量化投资 · 发展历程 · 公募vs私募 · 指数增强收益来源
概念入门
第2章
指数增强策略原理
跟踪误差与超额收益 · 信息比率 · 因子暴露 · 合规约束
核心IR
第3章
Python金融数据分析环境搭建
Anaconda · Jupyter · Pandas/NumPy/Scikit-learn · 数据源接入
环境工具
第4章
金融数据获取与清洗
日线/分钟线 · 财务数据 · 复权处理 · HDF5/Parquet
数据清洗
第5章
因子体系构建（上）
估值因子 · 成长因子 · 质量因子 · 因子标准化
因子估值
第6章
因子体系构建（下）
动量因子 · 波动因子 · 情绪因子 · 另类因子
动量另类
第7章
因子有效性检验
Rank IC/ICIR · 分组回测 · 多空组合 · 相关性矩阵
检验IC
第8章
多因子合成模型
等权/IC/IR加权 · 机器学习加权 · 因子择时
合成模型
第9章
选股模型构建
打分法 · 回归法 · 排序法 · 行业/市值中性化
选股中性
第10章
组合优化与权重分配
均值-方差 · 风险预算 · 风格约束 · 换手率控制
优化权重
第11章
指数跟踪与复制方法
完全复制 · 分层抽样 · 优化复制 · ETF套利基础
跟踪复制
第12章
回测系统搭建（上）
事件驱动/向量化 · 滑点与成本 · 资金管理 · 业绩指标
回测系统
第13章
回测系统搭建（下）
多周期回测 · 滚动回测 · 过拟合检测 · 常见陷阱
回测过拟合
第14章
风险模型与风险控制
Barra模型 · 风格/行业风险 · 特质风险 · VaR
风险Barra
第15章
业绩归因分析
Brinson归因 · Fama-French · 风格归因 · 超额拆解
归因分析
第16章
实盘交易系统设计
券商API · 订单管理 · 盘中监控 · 日终清算
实盘交易
第17章
策略绩效评估与优化
夏普/Calmar优化 · 偏度峰度 · 压力测试 · 敏感性分析
评估优化
第18章
机器学习在指数增强中的应用
线性/岭回归 · 随机森林/GBDT · LSTM · 强化学习
MLGBDT
第19章
深度学习选股模型
MLP · Attention · 图神经网络 · 自编码器
深度学习GNN
第20章
另类数据处理与因子挖掘
NLP情感分析 · 供应链图谱 · 卫星图像 · 高频微观结构
另类NLP
第21章
行业轮动与风格切换策略
经济周期 · 美林时钟 · 大小盘切换 · 动量/反转
轮动风格
第22章
事件驱动策略
财报超预期 · 分红送转 · 股权激励 · 股东增持
事件驱动
第23章
CTA趋势策略在指数增强中的应用
双均线 · 布林带突破 · ATR通道 · ADX
CTA趋势
第24章
统计套利策略
配对交易 · 协整/距离 · 行业中性 · 多品种套利
统计套利配对
第25章
高频交易与T0策略
日内回转 · 盘口微观 · 订单流不平衡 · 高频因子
高频T0
第26章
策略容量与流动性管理
A股流动性 · 冲击成本 · VWAP/TWAP · 容量测算
容量流动性
第27章
合规与监管要求
双十规定 · 信息披露 · 公平交易 · 内幕信息管理
合规监管
第28章
策略实盘案例实战（上）
沪深300 · 中证500 · 中证1000 增强全流程
实战沪深300
第29章
策略实盘案例实战（下）
创业板/科创50 · 行业主题增强 · Smart Beta
实战行业
第30章
策略持续迭代与职业发展
因子衰减 · 团队协作 · 量化研究员成长路径
职业迭代