量化交易系统架构设计与选型

📚 共计 30 章节

量化交易系统全景

定义与核心价值 · 数据/策略/执行/风控四层架构 · Python vs C++ vs Java 选型

全景技术栈

数据采集层设计

交易所API/WebSocket · InfluxDB vs ClickHouse · Tick级去重

实时行情存储

数据存储与缓存

TDengine vs TimescaleDB · Redis热数据 · 列式压缩

时序库缓存

策略研发环境

Backtrader/Zipline/自研 · Grid/Bayesian优化 · 夏普/回撤

回测参数优化

策略执行引擎

OMS设计 · FIX vs REST · 滑点/手续费模型

订单管理交易网关

风控系统设计

事前仓位/黑名单 · 事中撤单熔断 · 事后异常检测

实时计算架构

Flink vs Spark Streaming · Kafka+CEP · 零拷贝优化

流处理低延迟

微服务架构设计

服务拆分 · gRPC vs Message Queue · Docker+K8s

微服务容器化

API网关与认证

Kong/APISIX · JWT/OAuth2 · Sentinel限流熔断

监控与告警系统

Prometheus+Grafana · ELK日志 · 多级告警

数据库高可用设计

主从复制/读写分离 · ShardingSphere · 异地多活

高可用分片

消息队列选型

Kafka vs RabbitMQ vs Pulsar · ACK/重试 · 顺序/事务消息

策略回测精度

逐笔vsK线撮合 · 冲击成本 · Walk-Forward过拟合检测

回测过拟合

实盘交易接口

CTP/XTP/UST · Rate Limiting · 断线重连/心跳

资产管理与结算

多币种 · 加权平均/先进先出 · 已实现/未实现损益

因子挖掘平台

DSL表达式引擎 · 多因子共线性 · HDF5/Parquet存储

机器学习集成

特征工程流水线 · ONNX/TensorRT · 增量更新/热加载

高频交易优化

FPGA加速 · DPDK内核旁路 · Colocation低延迟

合规与审计

不可篡改日志 · SEC/FCA报告 · KYC/AML集成

多策略管理

生命周期 · 风险平价/均值方差 · 进程/容器隔离

策略管理隔离

数据治理与质量

Apache Atlas血缘 · 完整性/一致性校验 · Delta Lake版本

性能测试与调优

Locust/Gatling压测 · JVM GC优化 · 索引/物化视图

VPC/防火墙 · TLS/列级加密 · 静态扫描/依赖检查

Git Flow · 单元/集成/回测测试 · 蓝绿/金丝雀发布

竞价/预留实例 · 冷热分层 · 缓存/批量请求

成本云资源

跨市场交易架构

全球时区/节假日 · 汇率对冲 · GDPR/PIPL合规

跨市场合规

量化平台前端

WebSocket仪表盘 · 可视化参数编辑 · 分页/过滤/导出

前端仪表盘

灾难恢复与业务连续性

Active-Active多活 · RPO/RTO · 混沌工程/Chaos Monkey

量化系统演进

单体→微服务迁移 · Strangler Fig · 架构评审/版本规划

未来趋势与展望

LLM辅助策略 · DeFi集成 · 量子计算/Shor算法