01
风险控制总览
量化交易中的风险来源 · 核心目标 · 资金管理本质
总览框架
02
最大回撤控制
回撤定义 · 心理影响 · 设定阈值方法
回撤风控
03
凯利公式基础
数学推导 · 最优仓位 · 局限性
仓位公式
04
固定比例资金管理
每笔固定风险比例 · 仓位公式 · 实战案例
资金管理实战
05
波动率调整仓位
ATR指标 · 历史波动率动态调整 · 波动率聚类
波动率ATR
06
投资组合风险平价
风险平价理论 · 等风险贡献模型 · Python实现
组合Python
07
VaR与CVaR
VaR定义计算 · CVaR尾部风险 · 回测应用
VaRCVaR
08
杠杆管理
杠杆定义 · 非对称影响 · 调整策略
杠杆风险
09
相关性风险
动态相关性 · 相关性崩溃 · 分散化失效应对
相关性分散
10
流动性风险管理
流动性指标 · 交易成本 · 大资金滑点控制
流动性滑点
11
止损策略设计
固定止损 · 移动止损 · 时间止损 · 波动率止损
止损策略
12
止盈策略设计
目标止盈 · 跟踪止盈 · 分批止盈 · 抛物线止盈
止盈出场
13
仓位再平衡
定期再平衡 · 阈值再平衡 · 税收与成本考量
再平衡组合
14
黑天鹅事件应对
尾部风险对冲 · 期权保护 · 现金储备管理
黑天鹅对冲
15
策略过拟合风险
过拟合识别 · 交叉验证 · 参数敏感性分析
过拟合验证
16
样本内外测试
时间序列分割 · 滚动窗口 · Walk-Forward分析
测试Walk-Forward
17
蒙特卡洛模拟
模拟收益分布 · 压力测试 · 破产概率计算
蒙特卡洛模拟
18
心理账户与行为偏差
损失厌恶 · 处置效应 · 过度自信影响
行为金融心理
19
多策略资金分配
策略相关性 · 夏普加权 · 风险预算模型
多策略分配
20
动态杠杆调整
波动率杠杆缩放 · VIX指数 · 杠杆衰减效应
动态杠杆VIX
21
回撤控制进阶
回撤修复时间 · 回撤与波动率 · 控制算法
回撤进阶
22
资金曲线管理
曲线平滑 · 收益提取 · 复利与再投资
曲线复利
23
风险因子模型
Barra模型 · 因子暴露控制 · 因子择时风险
因子Barra
24
极端行情风控
熔断机制 · 限仓制度 · 算法交易风控开关
极端熔断
25
跨市场风险传递
全球联动 · 隔夜风险 · 汇率风险对冲
跨市场汇率
26
实盘风控系统架构
风控模块设计 · 实时监控 · 预警与熔断
系统实盘
27
回测中的陷阱
生存偏差 · 前视偏差 · 手续费滑点模拟不足
回测陷阱
28
资金管理实战案例
10万到1000万曲线管理 · 不同规模策略调整
实战案例
29
风险管理报告
风险指标报告模板 · 归因分析 · 压力测试报告
报告归因
30
课程总结与进阶
核心知识点回顾 · 推荐阅读 · 从理论到实盘路径
总结进阶