01
量化交易概述
什么是量化交易 · 高频交易定义与特点 · 高频vs低频 · 挑战与机遇
概念入门
02
系统架构设计
核心组件 · 低延迟架构 · 事件驱动 · 微服务与单体权衡
架构设计
03
开发环境搭建
Linux/Windows · Python环境 · Anaconda · NumPy/Pandas/Asyncio/ZeroMQ
环境工具
04
数据源接入
REST vs WebSocket · Level1/2/3 · 数据订阅推送 · 缓存策略
数据API
05
数据清洗与预处理
缺失值 · 异常值 · 时间戳对齐 · 重采样 · Tick合成K线
清洗预处理
06
技术指标计算
SMA/EMA · 布林带 · RSI · MACD · 自定义指标 · 向量化优化
指标计算
07
订单簿分析
数据结构 · 买卖盘口深度 · 价差滑点 · 订单簿不平衡 · 微观结构
订单簿微观
08
交易信号生成
基于规则 · 统计套利 · 均值回归 · 趋势跟踪 · 信号组合
信号策略
09
回测系统搭建
回测框架 · 历史回放 · 模拟撮合 · 手续费滑点 · 夏普/最大回撤
回测评估
10
风险管理
凯利公式 · 止损止盈 · 最大回撤控制 · 相关性 · 黑天鹅
风控仓位
11
订单管理
市价/限价/冰山 · 订单生命周期 · 状态机 · 路由策略
订单执行
12
低延迟优化(一)
Python瓶颈 · Cython · Numba JIT · 多线程/多进程
性能编译
13
低延迟优化(二)
内存管理 · 对象池 · 零拷贝 · 数据结构选择
内存极致
14
网络编程
Socket · 非阻塞IO · epoll/kqueue · ZeroMQ实战
网络IO
15
异步编程
Asyncio · 事件循环 · 协程任务 · 异步队列 · 上下文管理器
异步协程
16
数据库选型与设计
InfluxDB/ClickHouse · PostgreSQL · Redis缓存 · 归档
数据库时序
17
日志与监控
Loguru · Prometheus · 告警 · Grafana仪表盘
监控运维
18
策略部署
Docker · Kubernetes · CI/CD · 灰度发布
部署容器
19
实盘接口对接
CTP · FIX协议 · 模拟交易 · 实盘/模拟切换
接口实盘
20
资金管理
初始分配 · 动态杠杆 · 收益再投资 · 资金曲线
资金曲线
21
统计套利策略
协整检验 · 配对交易 · 价差回归 · 多资产套利
套利统计
22
做市商策略
双边报价 · 库存管理 · 风险敞口 · 收益分析
做市报价
23
机器学习应用
特征工程 · 线性回归 · 决策树 · LSTM · 强化学习
ML预测
24
因子投资
动量/价值/质量 · 因子测试 · 组合 · 多因子模型
因子量化
25
事件驱动策略
新闻情绪 · 财报事件 · 宏观数据 · 事件套利
事件驱动
26
跨市场套利
期现套利 · 跨期 · 跨品种 · ETF套利
套利跨市场
27
算法交易
TWAP/VWAP · 冰山算法 · 狙击手 · 算法评估
算法执行
28
性能测试与压力测试
延迟测试 · 吞吐量 · 极端行情模拟 · 稳定性
测试压测
29
合规与监管
交易规则 · 信息披露 · 反洗钱 · 数据隐私
合规法律
30
项目实战
从零搭建完整高频系统 · 集成测试 · 上线运维 · 迭代
实战全栈