01
高频交易概述
定义、发展历史、核心特征（低延迟、高吞吐、高胜率）、主要策略类型（做市、统计套利、事件驱动、微观结构）
概念策略
02
硬件与网络架构
FPGA加速、GPU并行计算、低延迟网卡（Solarflare/Mellanox）、交换机选型、托管机房、光纤布线
硬件网络
03
操作系统内核调优
Linux内核参数优化（CPU隔离、中断亲和性、内存大页）、实时内核（RT-Preempt）、NUMA架构优化
内核性能
04
C++低延迟编程基础
内存管理（栈 vs 堆、对象池）、缓存友好设计（Cache Line对齐、预取）、无锁数据结构（Lock-Free Queue）
C++低延迟
05
Python原型开发
Python在HFT中的定位（策略回测、数据分析）、NumPy/Pandas性能优化、Cython加速、Numba JIT编译
Python原型
06
市场数据接入
FIX/FAST协议解析、行情快照与增量处理、Order Book重建（L1/L2/L3）、Tick数据存储（InfluxDB/ClickHouse）
数据协议
07
订单管理（OMS）
订单生命周期（New→Pending→Filled/Cancelled）、订单类型（市价单、限价单、冰山订单）、订单路由算法（SOR）
订单OMS
08
风险管理
实时风控（最大持仓、最大亏损、订单频率限制）、事前风控 vs 事后风控、熔断机制、压力测试
风控安全
09
策略回测框架
回测引擎设计（事件驱动 vs 向量化）、过拟合检测（Walk-Forward Analysis）、滑点与手续费模拟、绩效指标
回测框架
10
统计套利策略
配对交易（Cointegration）、均值回归（Z-score）、协整检验（Engle-Granger）、实战案例：ETF套利
套利统计
11
做市商策略
买卖价差（Bid-Ask Spread）管理、库存风险控制（Avellaneda-Stoikov模型）、订单簿不平衡指标
做市策略
12
事件驱动策略
新闻情绪分析（NLP）、财报事件交易、宏观经济数据发布交易（非农、CPI）、高频事件关联分析
事件NLP
13
微观结构策略
订单流分析（Order Flow Imbalance）、Tick级动量、成交量分布（Volume Profile）、Time & Sales解析
微观订单流
14
延迟测量与优化
延迟测量方法（硬件时间戳、PTP）、延迟分解（网络→内核→应用）、零拷贝技术（DPDK、RDMA）
延迟优化
15
信号生成与组合
多因子信号合成、信号权重优化（岭回归、Lasso）、信号衰减与衰减因子、信号相关性分析
信号多因子
16
执行算法（Execution Algos）
TWAP、VWAP、Implementation Shortfall、冰山订单执行、暗池交易
执行算法
17
交易系统架构设计
微服务 vs 单体架构、事件总线（ZeroMQ/NATS）、状态机设计、系统监控（Prometheus+Grafana）
架构监控
18
数据库与存储
时序数据库（InfluxDB、TimescaleDB）、键值存储（Redis、RocksDB）、列式存储（Parquet）、数据压缩
存储数据库
19
机器学习在HFT中的应用
强化学习做市、LSTM价格预测、XGBoost信号分类、在线学习（Online Learning）
MLAI
20
回测与实盘差异
未来函数（Look-Ahead Bias）、幸存者偏差、交易成本估算、市场冲击模型（Almgren-Chriss）
回测实盘
21
合规与监管
Reg NMS（美国）、MiFID II（欧洲）、《证券法》合规、交易报告义务、算法备案
合规监管
22
团队协作与DevOps
Git分支策略（Git Flow）、CI/CD流水线（Jenkins/GitLab CI）、容器化（Docker/K8s）、日志管理（ELK）
DevOps协作
23
绩效归因分析
PnL分解（Alpha vs Beta）、交易成本分析（TCA）、策略容量估算、风险因子模型（Barra）
归因绩效
24
实盘部署与运维
灰度发布策略、故障切换（Failover）、灾备方案、实时告警（PagerDuty）
部署运维
25
高级C++优化
SIMD指令集（AVX-512）、编译优化（LTO、PGO）、内联汇编、内存屏障（Memory Barrier）
C++优化
26
FPGA开发基础
Verilog/VHDL基础、HLS（高层次综合）、FPGA上的行情解析、FPGA上的订单生成
FPGA硬件
27
GPU加速计算
CUDA编程模型、GPU上的矩阵运算、GPU上的蒙特卡洛模拟、GPU与CPU协同
GPUCUDA
28
跨市场套利
价差计算、汇率转换、跨交易所延迟、全球市场时间同步
套利跨市场
29
高频交易前沿
量子计算在HFT中的潜力、区块链与DeFi套利、AI生成策略、可解释AI（XAI）在风控中的应用
前沿量子
30
项目实战：微型HFT系统
从零搭建：Python原型→C++重构→FPGA加速→实盘部署，完整项目文档与代码评审
实战全栈