01
统计套利基础
什么是统计套利？统计套利与无风险套利的区别、高频统计套利的市场环境要求。
概念高频
02
配对交易原理
协整性概念、平稳性检验（ADF检验）、配对选择方法论。
协整ADF
03
价差序列构建
价差计算方式（回归残差法、比率法）、价差标准化处理（Z-score）。
Z-score残差
04
交易信号生成
阈值设定（固定阈值 vs 动态阈值）、开仓与平仓信号逻辑。
阈值信号
05
回测框架搭建
向量化回测 vs 事件驱动回测、回测中的滑点与手续费处理。
回测滑点
06
协整性实战
Python中statsmodels库进行协整检验、Johansen检验应用。
PythonJohansen
07
均值回复策略
Ornstein-Uhlenbeck过程、半衰期计算、均值回复速度评估。
OU过程半衰期
08
多资产统计套利
主成分分析（PCA）降维、多资产组合的协整性。
PCA多资产
09
高频数据清洗
Tick级数据去噪、跳空处理、时间对齐（Time Alignment）。
Tick去噪
10
订单簿微观结构
买卖价差、订单簿不平衡（OBI）、市场深度分析。
订单簿OBI
11
延迟与执行成本
延迟测量、执行缺口分析、最优执行算法（TWAP/VWAP）。
TWAP执行
12
统计套利中的风险管理
VaR与CVaR、最大回撤控制、杠杆管理。
VaR回撤
13
机器学习在统计套利中的应用
LSTM预测价差、随机森林特征选择。
LSTM随机森林
14
实盘交易系统架构
低延迟架构设计、C++与Python混合编程、消息队列（ZeroMQ）。
低延迟ZeroMQ
15
策略绩效评估
夏普比率、卡玛比率、胜率与盈亏比、资金曲线分析。
夏普卡玛
16
统计套利中的过拟合问题
交叉验证、滚动窗口测试、蒙特卡洛模拟。
过拟合蒙特卡洛
17
加密货币统计套利
交易所间价差套利、跨链套利、DeFi流动性池套利。
加密货币DeFi
18
期货跨期套利
近远月合约价差、展期收益、季节性因素。
期货跨期
19
ETF统计套利
ETF与一篮子股票价差、折溢价套利、申赎机制。
ETF折溢价
20
统计套利中的因子模型
Fama-French因子、动量因子、波动率因子。
因子Fama-French
21
高频统计套利的监管合规
美国SEC规则、欧盟MiFID II、中国监管要求。
监管合规
22
策略容量与市场冲击
容量测算、市场冲击模型（Almgren-Chriss）、分批交易。
容量冲击
23
统计套利中的非线性关系
Copula函数、尾部依赖性、极端行情应对。
Copula尾部
24
统计套利与做市策略结合
做市商定价模型、库存管理、统计套利增强做市。
做市库存
25
统计套利中的事件驱动
财报发布、宏观经济数据、突发事件应对。
事件驱动宏观
26
统计套利策略的归因分析
收益分解、风险归因、因子暴露分析。
归因风险
27
统计套利中的优化算法
遗传算法参数优化、贝叶斯优化、网格搜索。
遗传算法贝叶斯
28
统计套利策略的自动化运维
监控系统、告警机制、自动重启与恢复。
运维监控
29
统计套利中的心理与纪律
交易心理学、纪律执行、复盘方法论。
心理纪律
30
统计套利策略的演进与未来
高频交易趋势、AI与量化融合、Web3.0下的新机遇。
未来Web3.0