01
高频做市概述
定义 · 核心盈利逻辑 · 与传统做市区别 · 全球市场格局
基础认知
02
团队核心角色
交易员 · 量化研究员 · 系统开发 · 风控 · 运维 · 商务运营
组织架构
03
交易员能力模型
盘口数据 · 订单流 · 盘感 · 压力测试 · 交易日志
技能心理
04
量化研究员能力模型
统计套利 · 时间序列 · 因子挖掘 · 回测框架 · 过拟合防范
量化研究
05
系统开发工程师能力模型
低延迟C++/Java · 网络优化 · 内存管理 · 锁优化 · 调优工具
开发低延迟
06
风控经理能力模型
实时风控指标 · 熔断机制 · 异常检测 · 合规监管
风控合规
07
运维工程师能力模型
服务器选型 · 网络架构 · 监控告警 · 灾备 · CI/CD
运维基础设施
08
商务运营能力模型
交易所对接 · 费率谈判 · 流动性合作 · 市场推广 · CRM
商务运营
09
团队规模与配置
初创3-5人 · 成长期10-15人 · 成熟期20+人 配比职责
管理阶段
10
招聘策略
岗位JD · 面试题库 · 技术面试 · 文化契合 · 薪酬结构
HR招聘
11
入职培训体系
技术栈速成 · 交易规则 · 模拟交易 · 导师制 · 考核
培训新人
12
协作工具链
Git · Jira/Notion · Confluence · Slack/飞书 · 文档协作
工具效率
13
开发流程
需求评审 · 技术设计 · 编码规范 · Code Review · 灰度发布
流程工程
14
交易策略研发流程
想法提出 · 数据清洗 · 因子验证 · 回测 · 模拟盘 · 实盘迭代
策略迭代
15
回测系统搭建
回测引擎 · 数据存储 · 撮合模拟 · 滑点 · 手续费 · 绩效指标
回测系统
16
实盘交易系统架构
行情接入 · 订单管理 · 风控模块 · 资金管理 · 监控面板
架构实盘
17
低延迟技术栈
FPGA · DPDK · CPU亲和性 · 缓存优化 · 零拷贝
延迟硬件
18
网络架构设计
托管机房 · 网络拓扑 · 交换机 · 光纤直连 · PTP时间同步
网络架构
19
数据基础设施
行情源 · Parquet/ClickHouse · Kafka · 数据清洗对齐
数据管道
20
风控系统设计
事前/事中/事后风控 · 订单检查 · 实时监控 · 阈值动态调整
风控系统
21
监控与告警
系统监控 · 交易监控 · 业务监控 · 告警分级响应
监控SRE
22
复盘与归因分析
每日复盘 · 盈亏归因 · 策略失效诊断 · 参数优化
复盘分析
23
团队沟通机制
每日站会 · 周会 · 策略评审 · 事故复盘 · 1对1
沟通协作
24
绩效评估与激励
KPI/OKR · 奖金分配 · 股权激励 · 晋升通道
绩效激励
25
知识管理
策略文档 · 代码注释 · 交易日志 · 经验沉淀 · 上手手册
知识沉淀
26
合规与监管
SEC/CFTC/CSRC · 做市商牌照 · 报告义务 · 内幕交易 · 数据隐私
合规法律
27
危机管理
极端行情 · 系统故障 · 交易所异常 · 公关 · 法律风险
危机预案
28
技术债务管理
代码重构 · 技术选型 · 版本升级 · 遗留系统迁移 · 量化债务
工程重构
29
团队文化建设
工程师文化 · 数据驱动 · 开放透明 · 持续学习 · 容错创新
文化价值观
30
未来趋势
AI/ML · 加密货币做市 · 跨市场套利 · RegTech · 人才竞争
前沿趋势