01
Tick数据概述
什么是Tick数据 · Tick与分钟数据区别 · 应用场景
入门概念
02
Tick数据获取
常见数据源 · Python接口(Tushare)获取Tick
数据源API
03
Tick数据结构解析
时间戳 · 价格 · 成交量 · 买卖盘口字段详解
字段盘口
04
Tick数据存储
CSV · HDF5 · Parquet 格式对比与选择
存储IO
05
Tick数据读取与预览
Pandas读取 · 数据概览 · 描述性统计
PandasEDA
06
Tick数据缺失值处理
识别缺失 · 前向/后向填充 · 插值法
清洗插值
07
Tick数据异常值检测
Z-score · IQR · 统计方法识别异常
异常统计
08
Tick数据异常值处理
截尾 · 缩尾 · 替换为NaN
处理稳健
09
Tick数据重复值处理
识别重复Tick · 去重策略
去重清洗
10
Tick数据时间对齐
不同频率Tick数据的时间对齐方法
时间序列对齐
11
Tick数据重采样
转换为1分钟、5分钟等固定频率
重采样频率
12
Tick数据合并
多只股票Tick数据的合并与拼接
合并多标的
13
Tick数据切片与筛选
时间/价格/成交量范围筛选
切片过滤
14
Tick数据排序
按时间戳排序 · 按价格排序
排序索引
15
Tick数据分组聚合
时间窗口 · 股票代码分组统计
groupby聚合
16
滚动窗口计算
滚动均值 · 标准差 · 相关系数
滚动窗口
17
特征工程概述
什么是特征工程 · Tick特征重要性
特征概述
18
价格特征
开盘/收盘/最高/最低/均价/价格变化率
价格基础
19
成交量特征
成交量 · 成交额 · 变化率 · VWAP
成交量VWAP
20
盘口特征
买卖价差 · 买卖深度 · 订单簿不平衡
盘口L2
21
时间特征
交易时间 · 星期几 · 月份 · 节假日效应
时间日历
22
波动率特征
历史波动率 · 已实现波动率 · GARCH
波动率风险
23
微观结构特征
买卖价差 · 市场深度 · 订单到达率 · 交易强度
微观高频
24
衍生特征
价格动量 · 成交量动量 · 价格成交量相关性
衍生动量
25
文本特征
新闻/公告NLP特征 · 情感分析 · 主题分类
NLP文本
26
特征选择
过滤法 · 包裹法 · 嵌入法
选择降维
27
特征降维
主成分分析(PCA) · 线性判别分析(LDA)
PCALDA
28
特征标准化与归一化
Z-score标准化 · Min-Max归一化
标准化缩放
29
特征工程流水线构建
Scikit-learn Pipeline 自动化流程
Pipeline自动化
30
实战案例
日内高频交易策略特征工程全流程
实战高频