做市算法参数调优与自适应策略
📚 共计 30 章节
01
做市策略基础
什么是做市商、做市策略的核心逻辑、买卖价差与库存风险
价差
库存
核心
02
参数调优概述
参数空间、过拟合与欠拟合、回测与实盘的差异
过拟合
回测
实盘
03
网格做市策略
网格间距、网格层数、初始仓位设定
网格
间距
仓位
04
网格参数调优
网格间距优化、层数选择、资金利用率计算
优化
资金效率
05
时间加权平均价格策略
TWAP原理、切片算法、执行时间窗口
TWAP
切片
时间窗口
06
TWAP参数调优
切片数量、时间窗口、滑点控制
滑点
切片
调优
07
成交量加权平均价格策略
VWAP原理、成交量分布预测、订单调度
VWAP
成交量
调度
08
VWAP参数调优
预测模型选择、历史数据窗口、偏差容忍度
预测
窗口
偏差
09
百分比价差策略
固定价差、动态价差、价差调整因子
价差
动态
因子
10
百分比价差参数调优
价差宽度、调整频率、市场冲击系数
冲击
频率
宽度
11
库存管理策略
库存上限、库存下限、库存平衡目标
库存
上下限
平衡
12
库存参数调优
目标库存水平、再平衡阈值、再平衡速度
再平衡
阈值
速度
13
自适应策略概述
什么是自适应、为什么需要自适应、自适应与静态策略对比
自适应
静态
对比
14
波动率自适应
波动率计算（历史波动率、实时波动率）、波动率对价差的影响
波动率
历史
实时
15
波动率自适应参数调优
波动率窗口长度、波动率阈值、调整幅度
窗口
阈值
幅度
16
成交量自适应
成交量预测、成交量对订单量的影响、动态调整订单量
预测
订单量
动态
17
成交量自适应参数调优
预测模型参数、调整系数、响应速度
系数
响应
模型
18
订单簿自适应
订单簿深度分析、买卖压力比、价差动态调整
深度
压力比
动态
19
订单簿自适应参数调优
深度计算窗口、压力比阈值、调整步长
窗口
阈值
步长
20
趋势自适应
趋势识别（移动平均线、MACD）、趋势对策略的影响
均线
MACD
趋势
21
趋势自适应参数调优
均线周期、MACD参数、趋势强度阈值
周期
强度
MACD
22
多因子自适应
因子选择、因子权重分配、因子融合方法
因子
权重
融合
23
多因子自适应参数调优
权重优化、因子相关性处理、过拟合防范
相关性
过拟合
优化
24
强化学习做市
状态空间设计、动作空间设计、奖励函数设计
状态
动作
奖励
25
强化学习参数调优
学习率、折扣因子、探索率、网络结构
学习率
折扣
探索
26
贝叶斯优化调参
高斯过程、采集函数、超参数搜索
高斯过程
采集
搜索
27
贝叶斯优化实战
参数空间定义、目标函数设计、迭代策略
空间
目标
迭代
28
遗传算法调参
种群初始化、选择、交叉、变异
种群
交叉
变异
29
遗传算法实战
编码方式、适应度函数、收敛判断
编码
适应度
收敛
30
策略回测与评估
回测框架搭建、评估指标（夏普比率、最大回撤、胜率）、稳健性检验
夏普
回撤
胜率