01
高频做市系统概述
什么是高频做市 · 为什么选择C++与Python混合编程 · 系统整体架构设计
架构概念
02
开发环境搭建
C++编译器(GCC/MSVC)配置 · Python环境(Anaconda) · pybind11与Boost.Python安装
环境工具
03
Python调用C++基础
pybind11快速入门 · 第一个C++扩展模块 · 数据类型转换(int,float,string,vector)
pybind11入门
04
C++核心数据结构
订单簿(OrderBook)设计 · 内存池(MemoryPool) · 无锁队列(LockFreeQueue)原理
数据结构无锁
05
Python端策略框架
事件驱动架构 · 策略基类与回调函数 · 回测引擎与实盘引擎统一接口
策略事件驱动
06
行情数据接入
Level2行情解析 · UDP组播接收 · C++层数据清洗与聚合
行情UDP
07
订单管理模块
订单状态机设计 · C++层订单路由 · Python层订单管理
订单状态机
08
风险管理
C++层实时风控(仓位限制/撤单率) · Python层风控策略配置
风控实时
09
性能优化
C++层内存对齐与缓存优化 · Python层异步IO(asyncio) · GIL释放策略
性能GIL
10
日志与监控
C++层高性能日志库(spdlog) · Python层监控面板(Dash/Streamlit)
日志监控
11
回测系统
C++层回测引擎核心 · Python层回测策略编写 · 回测结果分析
回测引擎
12
实盘部署
C++层服务化(gRPC/ZeroMQ) · Python层Web管理界面 · Docker容器化
部署Docker
13
做市策略基础
价差套利原理 · 库存管理模型(Avellaneda-Stoikov) · Python实现示例
做市库存
14
统计套利策略
协整关系检测 · C++层快速计算 · Python层信号生成
统计套利协整
15
机器学习预测
特征工程(C++层计算) · LightGBM模型部署(C++ API) · Python层模型更新
MLLightGBM
16
延迟优化
内核旁路技术(DPDK) · CPU亲和性绑定 · NUMA感知编程
低延迟DPDK
17
网络编程
C++层TCP/UDP优化 · Python层WebSocket接口 · 协议缓冲区(Protocol Buffers)
网络Protobuf
18
数据持久化
C++层高速写入(InfluxDB/ClickHouse) · Python层数据查询API
数据库时序
19
单元测试
C++层Google Test · Python层pytest · 混合测试框架
测试CI
20
持续集成
GitHub Actions配置 · C++编译与Python打包自动化 · 版本管理
CI/CD自动化
21
内存管理
C++层智能指针与RAII · Python层内存泄漏检测 · 跨语言对象生命周期
内存RAII
22
多线程编程
C++层线程池 · Python层concurrent.futures · 线程安全队列
多线程并发
23
GPU加速
CUDA基础 · C++层调用GPU计算 · Python层CuPy集成
GPUCUDA
24
FPGA协同
FPGA基础概念 · C++层与FPGA通信 · Python层控制接口
FPGA硬件
25
市场微观结构
订单流分析 · C++层实时计算 · Python层可视化
微观结构订单流
26
波动率交易
隐含波动率计算(C++层) · Python层波动率曲面建模
波动率期权
27
做市商风险管理
VaR计算(C++层) · 压力测试(Python层) · 实时监控面板
VaR压力测试
28
合规与审计
交易记录存储(C++层) · Python层审计报告生成 · 监管接口
合规审计
29
系统调优
性能剖析工具(perf/Valgrind) · Python层cProfile · 瓶颈定位与优化
调优perf
30
实战项目
完整做市系统搭建 · 从回测到实盘全流程 · 常见问题与解决方案
实战全流程