01
仿真环境搭建
回测引擎选型 · 历史数据准备 · 模拟撮合引擎配置 · 延迟模拟器部署
回测模拟撮合
02
仿真策略开发
基于订单簿的做市信号生成 · 库存管理模型 · 最优报价算法实现
订单簿库存模型
03
仿真环境回测
回测参数设置 · 绩效指标计算（夏普、最大回撤、胜率）· 回测结果分析
夏普回撤
04
仿真到实盘的心理准备
模拟盘与实盘的差异 · 滑点与冲击成本认知 · 交易心理建设
心理滑点
05
实盘环境搭建
券商API对接 · 低延迟网络架构设计 · 服务器选型与托管
API低延迟
06
实盘风控体系
资金管理规则 · 仓位限制 · 熔断机制 · 异常交易监控
风控熔断
07
实盘策略部署
策略容器化 · 热部署与热更新 · 日志与监控系统
容器热更新
08
实盘策略调优
参数自适应 · 在线学习与强化学习引入 · 市场状态切换
强化学习自适应
09
实盘交易执行
订单管理 · 撤单重发逻辑 · 冰山订单与TWAP算法
冰山订单TWAP
10
实盘绩效归因
收益分解 · 交易成本分析 · 策略容量评估
归因容量
11
仿真与实盘差异分析
数据差异 · 撮合差异 · 流动性差异
差异流动性
12
过渡期常见问题
连接断开 · 数据延迟 · 订单拒单 · 资金不足
异常拒单
13
过渡期应急预案
手动干预流程 · 一键平仓 · 系统降级策略
应急降级
14
过渡期监控指标
延迟监控 · 成交率监控 · 库存偏离监控
监控延迟
15
过渡期复盘方法
日志分析 · 交易回放 · 归因报告
复盘回放
16
高频做市核心策略
双边报价 · 价差捕捉 · Gamma做市
双边报价Gamma
17
订单簿动态建模
限价订单簿重建 · 订单流不平衡 · 微观结构特征提取
LOB微观结构
18
库存风险管理
库存均值回归 · 库存对冲 · 库存惩罚函数
库存对冲
19
最优报价算法
Avellaneda-Stoikov模型 · 基于强化学习的报价 · 动态价差调整
A-S模型RL
20
做市策略回测陷阱
前瞻偏差 · 幸存者偏差 · 过拟合检测
偏差过拟合
21
实盘做市策略优化
参数贝叶斯优化 · 遗传算法调参 · 在线梯度下降
贝叶斯遗传算法
22
做市策略组合管理
多品种做市 · 相关性对冲 · 资金分配
组合多品种
23
高频数据清洗
Tick数据去重 · 异常值检测 · 时间对齐
清洗Tick
24
低延迟技术栈
FPGA加速 · 内核旁路 · 零拷贝技术
FPGA零拷贝
25
网络协议优化
UDP多播 · TCP_NODELAY · RDMA
UDPRDMA
26
硬件选型与配置
CPU选型 · 内存时序 · 网卡配置
硬件网卡
27
交易所规则解读
做市商义务 · 报价要求 · 惩罚机制
合规义务
28
监管合规
市场操纵防范 · 信息披露 · 交易记录保存
监管披露
29
团队协作与DevOps
代码审查 · CI/CD · 知识库建设
DevOpsCI/CD
30
职业发展与进阶
从做市到套利 · 从量化到AI · 行业趋势展望
职业AI