第1章
跨期套利基础
什么是跨期套利？价差与比价的概念，跨期套利的逻辑与盈利模式。
价差盈利模式
第2章
做市商基础
做市商角色与功能，做市策略的核心要素（报价、库存、风险），做市与套利的结合。
报价库存风险
第3章
市场微观结构
订单簿深度、买卖价差、市场冲击成本，如何影响套利做市策略。
订单簿冲击成本
第4章
多合约数据获取
使用CCXT/Websocket获取多个期货合约的实时行情数据，数据清洗与对齐。
CCXTWebsocket清洗
第5章
价差计算与监控
计算不同合约间的价差，实时监控价差变化，识别套利机会。
价差监控实时
第6章
协整关系与统计套利
协整检验（ADF、Johansen），构建统计套利模型，确定交易阈值。
ADFJohansen阈值
第7章
做市报价引擎设计
双边报价逻辑，报价宽度与深度设定，动态调整报价策略。
双边报价动态调整
第8章
库存管理模型
库存风险度量，库存平衡策略，库存对冲方法。
库存风险对冲
第9章
风险管理框架
最大回撤控制，VaR与CVaR计算，压力测试与情景分析。
VaRCVaR压力测试
第10章
订单管理模块
订单生命周期管理，订单状态机，撤单与重发机制。
状态机撤单
第11章
延迟与滑点控制
网络延迟优化，本地时钟同步，滑点预测与补偿。
延迟滑点同步
第12章
回测系统搭建
历史数据回测框架，事件驱动回测引擎，性能评估指标。
回测事件驱动
第13章
参数优化方法
网格搜索、贝叶斯优化、遗传算法在策略参数优化中的应用。
网格搜索贝叶斯遗传算法
第14章
实盘交易接口
交易所API对接，交易签名与鉴权，订单路由逻辑。
API鉴权路由
第15章
资金管理策略
仓位管理，杠杆控制，资金分配模型（Kelly公式等）。
Kelly仓位杠杆
第16章
多合约价差套利策略
蝶式套利、跨品种套利、跨期套利的具体实现。
蝶式跨品种跨期
第17章
统计套利做市策略
基于Z-score的做市策略，均值回归与做市结合。
Z-score均值回归
第18章
机器学习辅助套利
使用LSTM/Transformer预测价差走势，动态调整做市参数。
LSTMTransformer
第19章
高频做市策略
Tick级数据处理，微秒级报价更新，竞争性做市策略。
Tick微秒竞争
第20章
做市策略的稳定性
异常行情处理，熔断机制，策略降级与恢复。
熔断降级异常
第21章
多交易所套利
跨交易所价差监控，套利机会识别，资金划转与结算。
跨所资金划转
第22章
期权与期货套利
期权平价关系，期货与期权组合套利策略。
期权平价组合
第23章
波动率套利
隐含波动率与历史波动率，波动率曲面套利策略。
隐含波动率曲面
第24章
算法交易执行
TWAP、VWAP、Iceberg订单在套利中的应用。
TWAPVWAP冰山
第25章
策略监控与告警
实时监控面板，异常告警系统，日志分析与审计。
监控告警日志
第26章
绩效归因分析
收益分解，风险归因，策略改进方向。
归因收益分解
第27章
合规与监管
交易所规则解读，做市商义务，合规风控要求。
合规做市商义务
第28章
系统架构设计
微服务架构，消息队列，数据库选型与优化。
微服务消息队列数据库
第29章
实战案例1
股指期货跨期套利做市策略开发全流程。
股指期货全流程
第30章
实战案例2
商品期货跨品种套利做市策略开发全流程。
商品期货跨品种