01
高频做市概述
什么是高频做市 · 核心盈利逻辑 · 与普通做市区别 · 团队价值定位
概念定位
02
团队角色定义
策略研究员 · 量化开发 · 系统架构 · 风控 · 运维能力模型
职责能力
03
团队招聘策略
候选人挖掘 · 面试题库 · 实战测试 · 文化匹配度评估
招聘面试
04
团队组织架构
扁平化vs层级化 · 敏捷小组 · 汇报链路 · 跨职能协作
架构协作
05
硬件基础设施
服务器选型 · 低延迟交换机 · 托管机房 · 冗余设计
硬件延迟
06
软件技术栈
Linux发行版 · C++/Python/Rust · ZeroMQ/NATS · Redis/ClickHouse
技术栈中间件
07
数据源接入
CTP/易盛/飞马 · 行情清洗 · 历史回放 · Tick级管理
数据行情
08
策略研发流程
想法→回测 · 框架搭建 · 过拟合检测 · 样本外测试 · 模拟盘
研发回测
09
回测系统搭建
事件驱动引擎 · 撮合设计 · 滑点/手续费 · 夏普/最大回撤
回测绩效
10
实盘交易系统
OMS · RMS · 资金管理 · 日志与监控系统
实盘OMS
11
低延迟优化技术
DPDK · CPU亲和性 · 内存池 · 无锁编程
延迟内核
12
网络延迟优化
网卡调优 · TCP/IP栈 · 多播/单播 · 网络拓扑
网络调优
13
做市策略设计
双边报价 · 价差管理 · 库存管理 · 订单簿动态 · 保护机制
做市策略
14
Delta中性策略
期货现货对冲 · 跨期套利 · 动态Delta · Gamma风控
中性对冲
15
高频统计套利
协整检测 · 配对交易 · 均值回归 · 高频因子挖掘
统计套利因子
16
订单簿微观结构
订单簿重建 · 订单流不平衡 · 成交量分布 · 预测模型
微观订单簿
17
信号生成系统
技术指标 · 机器学习 · 多因子融合 · 衰减与延迟处理
信号ML
18
风控体系设计
实时指标 · 熔断机制 · 手动干预 · 异常交易检测
风控熔断
19
资金管理
资金分配 · 动态杠杆 · 跨品种调度 · 收益风险平衡
资金杠杆
20
监控与告警系统
系统健康 · 策略监控 · 网络延迟 · 告警分级通知
监控告警
21
日志与审计
交易日志规范 · 存储压缩 · 审计追踪 · 合规检查
日志审计
22
团队协作工具
Git · Jira/Notion · Confluence · Slack/飞书
协作工具
23
代码规范与审查
编码规范 · Code Review · 自动化测试 · CI/CD
规范CI/CD
24
知识管理
策略文档 · 复盘记录 · 新人培训 · 经验沉淀
知识文档
25
绩效评估体系
个人KPI · 团队OKR · 收益分配 · 长期激励
绩效激励
26
合规与监管
交易所规则 · 监管报告 · 内控制度 · 法律风险
合规监管
27
灾难恢复与备份
系统备份 · 异地容灾 · 故障切换 · 数据恢复
容灾备份
28
团队文化建设
创业精神 · 快速迭代 · 容错机制 · 知识分享
文化氛围
29
行业趋势与挑战
监管变化 · AI/量子计算 · 市场竞争 · 未来方向
趋势挑战
30
实战案例复盘
品种做市案例 · 策略失效 · 协作教训 · 成功总结
复盘实战