01
做市策略概述
做市商定义 · 核心目标 · 被动/主动做市 · 评价指标
基础概念
02
参数优化基础
参数优化定义 · 最大化收益/最小化风险 · 过拟合与市场变化
核心挑战
03
网格交易法
网格原理 · 间距/层数/每层数量 · 优缺点
策略经典
04
布林带策略
布林带原理 · 周期/标准差倍数 · 做市信号生成
技术指标波动
05
移动平均线策略
SMA/EMA原理 · 周期参数 · 金叉死叉信号
趋势SMA
06
RSI策略
RSI原理 · 周期/超买超卖阈值 · 信号生成
震荡动量
07
MACD策略
MACD原理 · 快/慢/信号线周期 · 做市信号
趋势经典
08
订单簿不平衡策略
OBI原理 · 深度/时间窗口 · 信号生成
订单簿微观
09
波动率策略
历史/隐含波动率 · 窗口/阈值 · 做市信号
波动风控
10
多因子策略
多因子原理 · 因子选择 · 权重优化
组合进阶
11
参数优化方法概述
网格/随机/贝叶斯/遗传/粒子群优化
优化总览
12
网格搜索
原理 · 参数空间 · 优缺点 · Python实现
穷举Python
13
随机搜索
原理 · 与网格对比 · 优缺点 · Python实现
随机高效
14
贝叶斯优化
高斯过程/采集函数 · 参数空间 · Python实现
贝叶斯智能
15
遗传算法
选择/交叉/变异 · 编码 · Python实现
进化启发式
16
粒子群优化
速度/位置更新 · 参数设置 · Python实现
群体PSO
17
回测框架搭建
数据加载 · 策略执行 · 绩效统计 · Python实现
回测工程
18
绩效评估指标
夏普/最大回撤/胜率/盈亏比/卡玛/索提诺
评价风险
19
过拟合检测
过拟合定义 · 交叉验证/Walk-Forward · 避免策略
鲁棒性验证
20
Walk-Forward分析
训练/验证/测试集 · 实现 · 优缺点
滚动稳健
21
参数敏感性分析
单/多参数敏感性 · 热力图可视化
分析可视化
22
参数稳定性分析
稳定性定义 · 滚动窗口/参数分布 · 可视化
稳定分布
23
多目标优化
Pareto前沿 · 加权和法/NSGA-II
多目标前沿
24
动态参数调整
市场状态分类 · 趋势/震荡/高波动 · 自适应调整
自适应动态
25
强化学习参数优化
状态/动作/奖励 · DQN · 做市参数优化
RL前沿
26
实盘部署与监控
部署架构 · 实时监控 · 异常报警 · 热更新
工程运维
27
风险管理
库存/方向性/流动性风险 · 限额 · 对冲
风控核心
28
案例分析1：网格交易参数优化
BTC/USDT · 间距/层数/每层数量优化实战
实战网格
29
案例分析2：多因子做市参数优化
ETH/USDT · 因子权重/阈值优化实战
实战多因子
30
课程总结与展望
核心要点 · AI做市/高频做市 · 学习资源推荐
总结未来