01
做市商概述
什么是做市商 · 核心盈利模式 · 与传统交易员区别
基础概念
02
做市策略基础
订单簿结构 · 买卖价差构成 · 报价策略
策略订单簿
03
库存风险管理
Delta中性 · Gamma敞口 · Vega敞口
风控希腊字母
04
做市商风控体系
三层架构(策略/执行/监控) · 指标设计原则
体系架构
05
实时风控指标
最大持仓限额 · 最大订单金额 · 最大亏损限额
指标限额
06
订单级风控
订单频率限制 · 价格偏离度 · 自成交预防
订单STP
07
资金风控
保证金监控 · 资金利用率 · 日终清算对账
资金清算
08
市场风险监控
波动率异常 · 流动性枯竭 · 极端行情压力测试
市场压力测试
09
熔断机制原理
熔断定义 · 触发条件 · 恢复机制
熔断原理
10
交易所熔断规则
A股 · 加密货币 · 传统期货熔断规则
交易所规则
11
做市商内部熔断
内部vs交易所熔断 · 触发阈值 · 自动恢复
内部熔断阈值
12
系统级熔断
网络延迟 · 数据源中断 · API故障熔断
系统容错
13
策略级熔断
收益率回撤 · 夏普比率恶化 · 相关性突变
策略回撤
14
风控系统架构
事件驱动 · 微服务 · 实时流计算(Flink/Spark)
架构流计算
15
风控数据管道
行情接入 · 订单流处理 · 日志存储查询
数据管道
16
风控规则引擎
规则配置化 · 热加载 · 优先级与冲突解决
规则引擎热加载
17
风控告警系统
告警级别 · 通知渠道(邮件/短信/钉钉) · 聚合降噪
告警通知
18
风控仪表盘
实时大屏 · 指标可视化 · 历史事件回溯
可视化仪表盘
19
做市商压力测试
历史情景回测 · 蒙特卡洛 · 极端行情验证
压力测试蒙特卡洛
20
做市商回测框架
回测数据 · 引擎设计 · 风控指标分析
回测框架
21
做市商实盘部署
风控检查清单 · 灰度发布 · 参数调优
实盘部署
22
做市商合规风控
监管合规 · 反洗钱AML · 交易报告义务
合规AML
23
做市商多市场风控
跨交易所持仓汇总 · 价差监控 · 全球联动
多市场跨所
24
做市商多资产风控
股票 · 期权 · 加密货币做市风控
多资产期权
25
做市商风控案例分析
骑士资本 · 瑞信 · FTX暴雷事件
案例复盘
26
做市商风控系统开发
Python实战 · C++低延迟 · Go中间件
开发低延迟
27
做市商风控算法
最优报价约束 · 对冲算法 · 撤单策略
算法报价
28
做市商风控测试
单元测试 · 集成测试 · 混沌工程
测试混沌
29
做市商风控运维
系统监控 · 容灾 · 容量规划
运维容灾
30
做市商风控未来趋势
AI风控 · 联邦学习 · 去中心化做市风控
AI未来