期权做市商系统从零搭建实战

📚 共计 30 章节

课程导论与市场认知

期权做市商是什么？为什么需要做市商？全球期权市场格局与国内现状。

做市商核心策略逻辑

双边报价、价差管理、Gamma Scalping、Delta对冲基础。

系统架构设计总览

从交易接口到风控模块，一个做市系统的全貌。

开发环境与工具链搭建

Python、C++、Redis、Kafka、数据库选型与配置。

行情数据接入与解析

Level-2行情、Tick数据、订单簿重建（Order Book）。

期权定价模型基础

Black-Scholes模型、隐含波动率、希腊字母（Greeks）计算。

实时波动率曲面构建

SVI模型、插值方法、曲面平滑与更新。

波动率曲面

Delta对冲引擎实现

对冲频率、对冲成本、对冲信号生成。

双边报价引擎设计

最优买卖价计算、报价宽度、报价深度。

风险管理模块（上）

希腊字母敞口监控、压力测试、情景分析。

风险管理模块（下）

保证金计算、日内风控、异常交易检测。

风控保证金

订单管理子系统

订单状态机、撤单逻辑、订单簿同步。

订单状态机

交易接口封装（API）

CTP接口、FIX协议、统一接口抽象层。

回测系统搭建

历史数据回放、策略绩效评估、参数优化。

模拟交易环境

仿真撮合、模拟资金、延迟模拟。

性能优化实战

低延迟编码技巧、内存池、无锁队列。

性能低延迟

数据存储与归档

时序数据库（InfluxDB）、数据清洗、数据回放。

监控与告警系统

Prometheus + Grafana、日志聚合、实时仪表盘。

自动化运维与部署

Docker、Kubernetes、CI/CD流水线。

做市商合规与监管

交易所规则、报备机制、市场操纵防范。

高级策略：波动率套利

波动率套利、跨期套利、事件驱动策略。

机器学习在报价中的应用

强化学习报价、波动率预测。

系统测试与混沌工程

单元测试、集成测试、故障注入。

从零到一：MVP开发实战

最小可行产品（MVP）开发实战。

实盘上线流程

灰度发布、容量规划、应急预案。

做市商团队管理

角色分工、开发流程、知识沉淀。

案例研究：全球顶级做市商

Citadel、Optiver技术栈分析。

未来趋势：加密货币与DeFi

加密货币期权做市、DeFi做市商、AI原生系统。

课程总结与知识图谱

核心技能树、学习路径推荐。

毕业项目：完整做市商模拟系统

构建一个完整的期权做市商模拟系统。