01
期权高频交易概述
什么是期权高频交易 · 高频交易发展历史 · 期权市场微观结构 · 优势与挑战
概念市场结构
02
期权基础回顾
合约要素 · 看涨看跌 · 内在/时间价值 · 希腊字母简介
基础希腊字母
03
期权定价模型
Black-Scholes · 二叉树 · 蒙特卡洛 · 模型选择与局限
定价数值方法
04
期权高频数据获取
Level2行情 · Tick级数据 · 数据源选择 · 数据清洗对齐
数据Level2
05
Python量化环境搭建
Anaconda · Jupyter · NumPy/Pandas/Matplotlib · 回测框架选型
环境Python
06
期权链数据处理
数据结构 · 隐含波动率曲面 · 期限结构与微笑 · 性能优化
数据波动率
07
希腊字母计算与动态对冲
Delta/Gamma/Theta/Vega/Rho · Python实现 · 动态对冲策略
希腊字母对冲
08
高频交易信号生成
订单簿信号 · 成交量信号 · 波动率信号 · 合成与过滤
信号订单簿
09
做市商策略基础
做市商角色 · 买卖价差管理 · 库存风险控制 · Python实现
做市库存
10
Delta中性做市策略
Delta中性原理 · 实时计算 · 对冲频率 · 回测绩效
Delta中性做市
11
Gamma Scalping策略
Gamma Scalping原理 · 触发条件 · 交易成本 · 回测案例
GammaScalping
12
波动率套利策略
波动率曲面套利 · 期限结构 · 偏度套利 · 执行细节
波动率套利
13
事件驱动策略
财报事件 · 宏观数据 · 到期日效应 · 事件窗口交易
事件驱动宏观
14
统计套利策略
期权与现货配对 · 跨式套利 · 盒式套利 · 统计检验
统计套利配对
15
机器学习信号生成
特征工程 · 标签构建 · XGBoost/LSTM · 过拟合防范
机器学习XGBoost
16
订单簿动态分析
订单簿重建 · 买卖压力 · 订单流不平衡 · 预测模型
订单簿微观结构
17
交易成本模型
佣金 · 滑点 · 市场冲击 · 隐形成本 · 回测应用
成本滑点
18
回测系统设计
事件驱动框架 · Tick级引擎 · 向量化/并行 · 偏差处理
回测系统
19
策略绩效评估
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率 · Calmar · 绩效归因
绩效评估
20
风险管理
VaR/CVaR · 压力测试 · 情景分析 · 杠杆与止损
风险VaR
21
实盘交易系统架构
低延迟架构 · API对接(FIX/REST) · 订单管理 · 风控
实盘架构
22
延迟优化技术
硬件选型 · 网络优化 · Cython/Numba · FPGA简介
延迟优化
23
期权高频交易合规
监管框架 · 市场操纵防范 · 信息披露 · 合规系统
合规监管
24
资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 动态调整 · 回撤控制
资金管理凯利
25
策略组合与分散化
多策略组合 · 多品种 · 相关性分析 · 组合优化
组合分散
26
高频交易心理
交易纪律 · 情绪控制 · 决策疲劳 · 复盘方法
心理纪律
27
实战案例
沪深300ETF期权做市 · 50ETF波动率套利 · 商品期权高频
实战案例
28
策略失效诊断
过拟合识别 · 样本外测试 · 参数敏感性 · 策略退化
诊断过拟合
29
前沿技术
深度学习 · 强化学习做市 · 量子计算展望
前沿AI
30
课程总结与职业发展
知识体系 · 学习路径 · 行业资源 · 职业规划
总结职业