01
期权市场速览
高频交易视角下的期权生态、做市商与流动性、高频策略的盈利逻辑
生态做市商盈利逻辑
02
定价模型基石
布朗运动与伊藤引理、风险中性定价原理、BSM模型推导与假设
伊藤引理风险中性BSM
03
BSM模型实战
Python实现BSM定价、隐含波动率计算、希腊字母（Delta/Gamma/Vega）计算
Python隐含波动率希腊字母
04
波动率曲面
波动率微笑与偏斜、曲面构建（SVI/SSVI模型）、曲面插值与平滑
微笑SVI插值
05
局部波动率模型
Dupire公式推导、局部波动率曲面构建、有限差分法求解
Dupire有限差分曲面
06
随机波动率模型
Heston模型原理、特征函数与半解析解、FFT/Numerical Integration定价
Heston特征函数FFT
07
跳跃扩散模型
Merton跳跃模型、Kou双指数模型、跳跃对高频对冲的影响
MertonKou跳跃
08
蒙特卡洛模拟
路径生成（GBM/Heston/Jump）、方差缩减技术（Antithetic/Control Variates）、GPU加速
路径生成方差缩减GPU
09
有限差分法
显式/隐式/Crank-Nicolson格式、边界条件处理、网格自适应技术
Crank-Nicolson边界条件自适应网格
10
傅里叶变换定价
Lewis公式、Carr-Madan方法、FFT与COS方法对比
LewisCarr-MadanCOS
11
美式期权定价
二叉树/三叉树、LSM蒙特卡洛、隐式有限差分法
二叉树LSM隐式差分
12
奇异期权定价
亚式期权、障碍期权、回望期权、二元期权
亚式障碍回望二元
13
利率与股息处理
利率曲线构建、股息率估计、期货与期权平价关系
利率曲线股息率平价
14
波动率预测
GARCH模型族、已实现波动率、HAR-RV模型、波动率预测实战
GARCH已实现波动率HAR-RV
15
期权套利识别
Put-Call Parity套利、Box Spread套利、蝶式/鹰式套利检测
平价套利Box Spread蝶式
16
Delta对冲实战
离散对冲与再平衡频率、对冲成本分析、Gamma Scalping策略
离散对冲再平衡Gamma Scalping
17
做市商策略
买卖价差定价、库存风险管理、订单簿动态平衡
价差库存风险订单簿
18
高频数据清洗
Tick数据特征、异常值检测、时间对齐与聚合
Tick异常检测对齐
19
实时定价引擎
事件驱动架构、C++/Python混合编程、低延迟优化技巧
事件驱动C++/Python低延迟
20
参数校准实战
市场数据获取、校准目标函数、全局优化算法（Differential Evolution）
校准目标函数差分进化
21
风险度量与管理
VaR与CVaR计算、压力测试、极端风险情景分析
VaRCVaR压力测试
22
多资产期权定价
协方差矩阵估计、Copula模型、篮子期权定价
协方差Copula篮子期权
23
机器学习辅助定价
神经网络逼近定价、高斯过程回归、特征工程
神经网络高斯过程特征工程
24
波动率衍生品
VIX期货与期权、方差互换、波动率掉期
VIX方差互换波动率掉期
25
外汇期权定价
Garman-Kohlhagen模型、外汇波动率特征、交叉货币期权
Garman-Kohlhagen外汇波动率交叉货币
26
商品期权定价
便利收益模型、季节性模式、期货期权定价
便利收益季节性期货期权
27
信用期权与CDS
Merton信用模型、信用违约互换定价、信用利差分析
Merton信用CDS信用利差
28
高性能计算
NumPy向量化、Numba JIT编译、多线程与多进程
NumPyNumba多线程
29
回测框架搭建
事件驱动回测、滑点与手续费模型、绩效评估指标
事件驱动滑点绩效评估
30
实盘部署与监控
交易接口对接、实时风控、日志与告警系统
接口对接实时风控告警