第1章
LOF基金基础
LOF定义 · LOF与ETF的区别 · LOF套利原理概述
概念入门
第2章
市场微观结构
二级市场交易规则 · 一级市场申赎规则 · T+1与T+2机制
规则机制
第3章
套利核心逻辑
折价套利 · 溢价套利 · 瞬时套利与延时套利
策略核心
第4章
数据获取
tushare获取LOF行情 · akshare获取申赎数据
数据API
第5章
数据清洗
缺失值处理 · 异常值检测 · 时间序列对齐
预处理清洗
第6章
净值估算
基于持仓的净值估算 · 基于指数的净值估算 · 实时净值计算
模型估算
第7章
价差计算
折溢价率公式 · 实时价差监控 · 阈值设定
指标监控
第8章
交易成本模型
佣金 · 印花税 · 冲击成本 · 申赎费用
成本实务
第9章
套利空间计算
理论套利空间 · 实际套利空间 · 安全边际
计算风控
第10章
做市策略基础
做市商角色 · 买卖价差 · 库存管理
做市基础
第11章
做市策略进阶
订单簿分析 · 流动性提供 · 风险对冲
进阶订单簿
第12章
套利策略一：折价套利
买入-赎回策略实现
策略折价
第13章
套利策略二：溢价套利
申购-卖出策略实现
策略溢价
第14章
套利策略三：瞬时套利
高频交易策略实现
高频瞬时
第15章
套利策略四：延时套利
趋势跟踪策略实现
趋势延时
第16章
做市策略一：被动做市
挂单等待策略
被动挂单
第17章
做市策略二：主动做市
吃单成交策略
主动吃单
第18章
做市策略三：混合做市
被动+主动混合策略
混合做市
第19章
风险控制
最大回撤控制 · 仓位管理 · 止损止盈
风控仓位
第20章
资金管理
资金分配 · 杠杆使用 · 流动性管理
资金杠杆
第21章
回测框架搭建
Backtrader基础 · 事件驱动回测 · 性能评估
回测框架
第22章
回测指标
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比
指标评估
第23章
参数优化
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化
优化调参
第24章
实盘接口
CTP接口 · 恒生接口 · 券商API对接
接口实盘
第25章
实盘部署
服务器配置 · 数据库搭建 · 日志系统
部署运维
第26章
监控系统
实时监控面板 · 告警机制 · 异常处理
监控告警
第27章
绩效分析
收益归因 · 风险归因 · 策略对比
分析归因
第28章
策略迭代
A/B测试 · 参数自适应 · 模型更新
迭代自适应
第29章
合规与风控
监管要求 · 内控流程 · 审计追踪
合规风控
第30章
综合实战
从零搭建完整LOF做市套利系统
实战系统